4. Meta jiġi applikat approċċ formulajku, li għandu l-għan li jidentifika l-aktar perjodu volatili …

Meta jiġi applikat approċċ formulajku, li għandu l-għan li jidentifika l-aktar perjodu volatili għal sett ta’ fatturi ta’ riskju, istituzzjoni għandha tipprovdi biżżejjed provi adegwati li perjodu ta’ volatilità għolja huwa prokura xierqa għal perjodu li fih, il-kejl tal-VaR ikun għoli u li n-nuqqas ta’ inklużjoni ta’ korrelazzjonijiet jew fatturi oħrajn li jkunu riflessi fil-kejl tal-VaR ma jħallix impatt tant li din il-prokura ma tibqax xierqa.

B. Analiżi tal-perjodu ta’ stress

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/