4. S’il est appliqué une approche fondée sur des formules, visant à déterminer la période de plus …

S’il est appliqué une approche fondée sur des formules, visant à déterminer la période de plus forte volatilité pour une série de facteurs de risques, l’établissement doit fournir les preuves adéquates démontrant qu’une période de forte volatilité est une approximation appropriée d’une période de VaR élevée et que la non-inclusion de corrélations ou d’autres facteurs se reflétant dans la mesure de VaR n’a pas pour conséquence de rendre cette approximation inappropriée.

B. Examen de la période de tensions

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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