4. Når der anvendes en formularisk metode, som har til formål at identificere den mest volatile …

Når der anvendes en formularisk metode, som har til formål at identificere den mest volatile periode for et sæt af risikofaktorer, skal et institut fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at en periode med høj volatilitet er en passende proxy for en periode, hvor VaR-målet ville være højt, og at den manglende inklusion af korrelationer eller andre faktorer, som ville være afspejlet i VaR-målet, ikke gør denne proxy uegnet.

B. Kontrol af stressperioden

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/