4. Jei taikomas formulėmis pagrįstas metodas, kuriuo siekiama nustatyti didžiausio kintamumo …

Jei taikomas formulėmis pagrįstas metodas, kuriuo siekiama nustatyti didžiausio kintamumo laikotarpį rizikos veiksnių sistemos atžvilgiu, įstaiga turi pateikti pakankamus įrodymus, kad didelio kintamumo laikotarpis yra tinkamas pakaitinis kintamasis laikotarpiu, kuriuo VaR matas būtų aukštas/didelis, ir kad neįtraukiant koreliacijų ar kitų veiksnių, kurie atsispindėtų VaR mate, šis pakaitinis kintamasis netaptų netinkamu.

B. Nepalankiausių sąlygų laikotarpio peržiūra

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/