4. Όταν εφαρμόζεται προσέγγιση υποδείγματος που στοχεύει στον προσδιορισμό της περιόδου μέγιστης …

Όταν εφαρμόζεται προσέγγιση υποδείγματος που στοχεύει στον προσδιορισμό της περιόδου μέγιστης μεταβλητότητας μιας δέσμης παραγόντων κινδύνου, το ίδρυμα πρέπει να αποδείξει επαρκώς ότι η συγκεκριμένη περίοδος υψηλής μεταβλητότητας αποτελεί κατάλληλο προσεγγιστικό μέτρο για μια περίοδο μέτρησης υψηλών τιμών δυνητικής ζημίας υπό ακραίες συνθήκες. Πρέπει επίσης να αποδείξει ότι η μη ένταξη συσχετίσεων ή άλλων παραγόντων που θα αντικατοπτρίζονταν στη μέτρηση της δυνητικής ζημίας δεν καθιστά το συγκεκριμένο προσεγγιστικό μέτρο ακατάλληλο.

B. Επανεξέταση της περιόδου ακραίων χρηματοοικονομικών συνθηκών

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/