4. Wanneer een formulaire methode wordt toegepast om de meest volatiele periode voor een gegeven …

Wanneer een formulaire methode wordt toegepast om de meest volatiele periode voor een gegeven reeks risicofactoren vast te stellen, moet een instelling afdoend bewijs overleggen dat een periode van hoge volatiliteit een geschikte proxy is voor een periode waarin de VaR-meting hoog zou zijn en dat deze proxy ook geschikt blijft wanneer correlaties of andere factoren die in de VaR-meting tot uiting zouden komen, buiten beschouwing worden gelaten.

B. Evaluatie van de periode van spanningen

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/