4. In caso si impieghi un metodo formulistico inteso a individuare il periodo di massima volatilità …

In caso si impieghi un metodo formulistico inteso a individuare il periodo di massima volatilità per una serie di fattori di rischio, l’ente è tenuto a dimostrare efficacemente che un periodo di elevata volatilità è una variabile proxy adeguata per un periodo con un’elevata misura del valore a rischio e che il mancato inserimento di correlazioni o altri fattori che sarebbero rispecchiati nella misura del valore a rischio non rende inadeguata la variabile proxy .

B. Riesame del periodo di stress

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/