4. Om en formelbaserad metod tillämpas för att bestämma den mest volatila perioden för en …

Om en formelbaserad metod tillämpas för att bestämma den mest volatila perioden för en uppsättning riskfaktorer bör institutet på ett adekvat sätt kunna styrka att en period av hög volatilitet är en lämplig proxyvariabel för en period under vilken VaR-värdet skulle vara högt och att underlåtenheten att inkludera korrelationer eller andra faktorer som skulle återspeglas i VaR-värdet inte leder till att denna proxyvariabel är olämplig.

B. Revidering av den stressutsatta perioden

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/