4. Para as instituições que aplicam uma abordagem assente em fórmulas destinada a identificar o …

Para as instituições que aplicam uma abordagem assente em fórmulas destinada a identificar o período de maior volatilidade de um conjunto de fatores de risco, a instituição tem adequada evidência que um período de elevada volatilidade constitui uma apropriada aproximação a um período em que o VaR seria elevado, e que a falta de inclusão de correlações ou de outros fatores refletidos no VaR não torna inadequada a referida aproximação.

B. Revisão do período stress

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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