4. Keď sa používa prístup založený na vzorcoch, ktorého cieľom je identifikácia obdobia s najvyššou …

Keď sa používa prístup založený na vzorcoch, ktorého cieľom je identifikácia obdobia s najvyššou volatilitou súboru rizikových faktorov, inštitúcia by mala poskytnúť primeraný dôkaz, že obdobie vysokej volatility predstavuje vhodné proxy obdobie, v ktorom by sa namerala vysoká VaR, a že nezahrnutie korelácií alebo iných faktorov, ktoré by sa odzrkadlili v meraní VaR, nebude mať nepriaznivý vplyv na vhodnosť tejto proxy.

B. Preskúmanie stresového obdobia

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/