4. În cazul aplicării unei abordări stereotip, care urmăreşte identificarea perioadei celei mai …

În cazul aplicării unei abordări stereotip, care urmăreşte identificarea perioadei celei mai volatile pentru un set de factori de risc, o instituţie trebuie să prezinte dovezi adecvate de confirmare a faptului că o perioadă caracterizată de volatilitate mare este un substituent potrivit pentru o perioadă în care măsura VaR ar avea un nivel ridicat şi că lipsa includerii corelărilor sau a altor factori care ar fi reflectaţi în măsura VaR nu determină stabilirea acestui substituent drept nepotrivit.

B. Revizuirea perioadei de criză

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/