Tehokkaat prosessit ja valvontamekanismit

Laitosten tulisi

• a. tunnistaa yksittäiset varjopankkiyhteisöihin liittyvät vastuunsa, kaikki näistä vastuista laitokselle aiheutuvat riskit ja riskien mahdolliset vaikutukset.
• b. luoda sisäiset menettelyt a. kohdassa tarkoitettujen riskien tunnistamiselle, hallinnalle, valvonnalle ja vähentämiselle. Menettelyjen tulisi sisältää toimihenkilöiden laatimat selkeästi määritellyt analyysit sen varjopankkiyhteisön liiketoiminnasta, johon liittyy vastuita, laitokselle aiheutuvista mahdollisista riskeistä sekä näistä riskeistä yhteisölle aiheutuvan ongelmien leviämisen todennäköisyydestä. Analyysit tulisi tehdä luottoriskikomitean valvonnassa, ja analyysien tuloksista tulisi ilmoittaa komitealle asianmukaisesti.
• c. varmistaa, että a. alakohdassa tarkoitetut riskit on otettu huomioon laitoksen sisäisen pääoman riittävyyden arvioinnissa (ICAAP) ja pääomasuunnittelussa.
• d. määrittää a. alakohdan mukaisen arvioinnin perusteella laitoksen varjopankkiyhteisöjen vastuita koskeva riskinsietokyky ja riskinottohalu.
• e. ottaa käyttöön toimiva prosessi varjopankkiyhteisöjen keskinäisten riippuvuuksien sekä varjopankkiyhteisöjen ja laitoksen välisten riippuvuuksien määrittelemiseksi. Prosessissa tulisi erityisesti huomioida tilanteet, joissa riippuvuuksien määrittely ei ole mahdollista, ja esittää asianmukaisia riskien vähentämismenetelmiä tästä epävarmuudesta syntyvien riskien kohtaamiseen.
• f. käyttää varjopankkiyhteisöjen vastuisiin tehokkaita menettelyjä ja johdolle raportoinnin prosesseja osana kokonaisriskienhallintakehikkoa..
• g. ottaa käyttöön asianmukaiset toimintasuunnitelmat laitoksen 5 osan mukaisesti asettamien rajojen ylittämisen varalle.