Hatékony folyamatok és ellenőrzési mechanizmusok

Az intézményeknek:

• a. Azonosítaniuk kell az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetekkel szembeni egyedi kitettségeiket, az intézmény ezekből eredő valamennyi potenciális kockázatát és e kockázatok potenciális hatását.
• b. Ki kell alakítaniuk az a) pontban vázolt kockázatok azonosítására, kezelésére, ellenőrzésére és mérséklésére szolgáló belső keretrendszerüket. A keretrendszernek pontosan meghatározott elemzéseket kell tartalmaznia, amelyeket a koc kázatkezelő szakemberek végeznek el azon árnyékbanki szervezetek tevékenységére vonatkozóan, amelyekkel szemben kitettség merül fel, valamint az intézményt érintő potenciális kockázatokra és annak a valószínűségére vonatkozóan, hogy az ilyen kockázatokból eredő hatások az adott szervezetre is átterjednek. Az elemzések elkészítését a hitelkockázati bizottságnak kell felügyelnie, amelyet megfelelően tájékoztatni kell az eredményekről.
• c. Biztosítaniuk kell, hogy az a) pontban vázolt kockázatokat megfelelően figy elembe vegyék az intézményi tőkemegfelelés belső értékelési eljárása (ICAAP) és tőkéjének tervezése során.
• d. Az a) pontban foglalt értékelés alapján meg kell határozniuk az intézmény árnyékbanki tevékenységet végző szervezetekkel szembeni kitettségekre vonat kozó kockázattűrését/kockázatvállalási hajlandóságát.
• e. Megbízható folyamatot kell alkalmazniuk az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetek közötti, valamint az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetek és az intézmény közötti összekapcsoltság meghatározására. E folyamat során kiemelten kell vizsgálni azokat a szituációkat, ahol a z összekapcsoltság fennállása nem állapítható meg, és megfelelő kockázatmérséklési technikákat kell kialakítani az ebből a bizonytalanságból eredő potenciális kockázat okra vonatkozóan.
• f. Hatékony eljárásokat és a vezető testület felé történő jelentési folyamatokat kell kialakítaniuk az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetekkel szembeni kitettségekre vonatkozóan az intézmény átfogó kockázatkezelési keretrendszerén belül.
• g. Az 5. szakasznak megfelelően meghatározott limitek túllépése esetén alkalmazandó cselekvési terveket kell kidolgozniuk.