+325 ba artikla Omien varojen vaatimukset käytettäessä vaihtoehtoisia sisäisiä malleja
---+325 ba artikla 1.
---+325 ba artikla 2.
---+325 ba artikla 3.

325 ba artikla Omien varojen vaatimukset käytettäessä vaihtoehtoisia sisäisiä malleja

-

1. Yleiskatsaus

,
325 ba artikla 1.

Vaihtoehtoista sisäistä mallia käyttävän laitoksen on laskettava omien varojen vaatimukset salkulle, jossa kaikki positiot on osoitettu kaupankäyntiyksiköille, joiden osalta laitokselle on myönnetty 325 az artiklan 2 kohdassa tarkoitettu lupa, seuraavista arvoista suurempana:

a) 

seuraavien arvojen summa:

i) 

jäljempänä olevan 325 bb artiklan mukaisesti laskettu laitoksen odotettua tappiota kuvaavan riskimittarin edellispäivän arvo (ESt – 1), ja

ii) 

jäljempänä 5 jakson mukaisesti laskettu laitoksen stressiskenaarion riskimittarin edellispäivän arvo (SSt – 1); tai

b) 

seuraavien arvojen summa:

i) 

jäljempänä olevan 325 bb artiklan mukaisesti laskettu laitoksen odotettua tappiota kuvaavien riskimittarien päivittäisten arvojen keskiarvo edeltäviltä 60 pankkipäivältä (ESavg) kerrottuna kertoimella (mc); ja

ii) 

jäljempänä 5 jakson mukaisesti laskettu laitoksen stressiskenaarion riskimittarin päivittäisten arvojen keskiarvo edeltäviltä 60 pankkipäivältä (SSavg).

Kun laitos laskee markkinariskiä koskevia omien varojen vaatimuksia käyttäen sisäistä mallia ensimmäisen alakohdan mukaisesti, se ei saa sisällyttää omia luottomarginaalejaan a ja b alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden laskemiseen laitoksen omien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden positioiden osalta.
325 ba artikla 2.

Laitoksen, jolla on hallussaan positioita kaupankäyntikohteena olevissa vieraan ja oman pääoman ehtoisissa rahoitusvälineissä, jotka otetaan huomioon maksukyvyttömyyttä koskevassa sisäisessä mallissa ja osoitetaan 1 kohdassa tarkoitetuille kaupankäyntiyksiköille, on täytettävä omien varojen lisävaatimus, joka vastaa suurempaa seuraavista arvoista:

a) 

tuorein maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus, joka on laskettu 3 jakson mukaisesti;

b) 

edellä a alakohdassa tarkoitetun määrän keskiarvo edeltävien 12 viikon ajalta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, laitokseen ei sovelleta omien varojen lisävaatimusta laitoksen hallussa olevien, sen omien vieraan pääoman ehtoisten rahoitusvälineiden osalta.
325 ba artikla 3.

Vaihtoehtoista sisäistä mallia käyttävän laitoksen on laskettava markkinariskiä koskevat omien varojen kokonaisvaatimukset seuraavan kaavan mukaisesti kaikille sellaisille kaupankäyntivaraston positioille ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisille positioille, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskin:

image

jossa

AIMA

= 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen omien varojen vaatimusten summa;

PLAaddon

= 325 bg artiklan 2 kohdassa tarkoitettu omien varojen lisävaatimus;

ASAnon-aima

= 325 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketut markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset niiden kaupankäyntivaraston positioiden ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden salkun osalta, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskin ja joiden osalta laitos käyttää vaihtoehtoista standardimenetelmää markkinariskin omien varojen vaatimusten laskemiseen;

ASAallportfolio

= 325 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketut markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset kaikkien sellaisten kaupankäyntivaraston positioiden ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden salkun osalta, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskin;

ASAaima

= 325 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun vaihtoehtoisen standardimenetelmän mukaisesti lasketut markkinariskiä koskevat omien varojen vaatimukset niiden kaupankäyntivaraston positioiden ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden salkun osalta, jotka aiheuttavat valuuttakurssi- tai hyödykeriskin ja joiden osalta laitos käyttää 325 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua menetelmää markkinariskin omien varojen vaatimusten laskemiseen.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit