+Članak 325.y Izračun kapitalnih zahtjeva za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza
---+Članak 325.y 1.
---+Članak 325.y 2.
---+Članak 325.y 3.
---+Članak 325.y 4.
---+Članak 325.y 5.
---+Članak 325.y 6.
|
Članak 325.y Izračun kapitalnih zahtjeva za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.y 1.
|
Neto JTD iznosi, bez obzira na vrstu druge ugovorne strane, množe se ponderima rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza koji odgovaraju njihovoj kreditnoj kvaliteti kako je navedeno u tablici 2.:
Tablica 2.
|
Kategorija kreditne kvalitete
|
Ponder rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza
|
|
Stupanj kreditne kvalitete 1
|
0,5 %
|
|
Stupanj kreditne kvalitete 2
|
3 %
|
|
Stupanj kreditne kvalitete 3
|
6 %
|
|
Stupanj kreditne kvalitete 4
|
15 %
|
|
Stupanj kreditne kvalitete 5
|
30 %
|
|
Stupanj kreditne kvalitete 6
|
50 %
|
|
Bez rejtinga
|
15 %
|
|
U statusu neispunjavanja obveza
|
100 %
|
|
|
Članak 325.y 2.
|
Izloženosti kojima bi prema standardiziranom pristupu za kreditni rizik bio dodijeljen ponder rizika 0 % u skladu s glavom II. poglavljem 2. dodjeljuje se ponder rizika statusa neispunjavanja obveze 0 % za kapitalne zahtjeve za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveze.
|
|
Članak 325.y 3.
|
Ponderirani neto JTD iznosi raspoređuju se u sljedeće razrede: trgovačka društva, države i lokalne samouprave/općine.
|
|
Članak 325.y 4.
|
Ponderirani neto JTD iznosi agregiraju se u svakom razredu u skladu sa sljedećom formulom:
pri čemu je:
|
DRCb
|
=
|
kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza za razred b;
|
|
i
|
=
|
indeks koji označava instrument koji pripada razredu b;
|
|
WtS
|
=
|
koeficijent kojim se priznaju koristi odnosa zaštite od rizika unutar razreda, koji se izračunava na sljedeći način:
|
Za potrebe izračuna DRCb-a i koeficijenta WtS duge i kratke pozicije agregiraju se za sve pozicije unutar razreda bez obzira na stupanj kreditne kvalitete kojem su pozicije dodijeljene, kako bi se proizveli kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveze za određeni razred.
|
|
Članak 325.y 5.
|
Konačni kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza koji nije predmet sekuritizacije dobiva se jednostavnim zbrajanjem kapitalnih zahtjeva na razini razreda.
|
|
Članak 325.y 6.
|
Za potrebe ovog članka, izloženost se raspoređuje u kategoriju kreditne kvalitete koja odgovara kategoriji kreditne kvalitete u koju bi bila raspoređena u skladu sa standardiziranim pristupom za kreditni rizik iz glave II. poglavlja 2.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|
