+26. Az IRRBB-t vizsgáló tőkemegfelelés - értékelésnek a következőket kell figyelembe vennie: (a) az …

26. Az IRRBB-t vizsgáló tőkemegfelelés - értékelésnek a következőket kell figyelembe vennie: (a) az …

Az IRRBB-t vizsgáló tőkemegfelelés - értékelésnek a következőket kell figyelembe vennie:

  • (a) az IRRBB kitettségekre vonatkozó belső határértékek méretét és futamidejét, és hogy ezeket a korlátokat a tőkeszámítás időpontjában elérik - e, vagy sem;
  • (b) a kamatlábak jövőbeni szintjére vonatkozó belső elvárások kihasználására irányul ó nyitott pozíciók fedezésének a várható költségét;
  • (c) az IRRBB belső mérőszámainak a fontos, illetve tökéletlen modellezési feltevésekre való érzékenységét
  • (d) a sokk- és a stresszforgatókönyvek hatását a z eltérő kamatláb indexek alapján árazott pozíciókra (báziskockázat);
  • (e) a gazdasági értékre és a nettó kamatbevételre és a piaci érték változásaira gyakorolt hatást a különböző pénznemekben lévő, eltérő pozíciók esetében;
  • (f) a beágyazott veszteség és a beágyazott nyereség ha tását;
  • (g) a tőkének a csoport prudenciális konszolidációs körébe tartozó jogalanyok között a kockázatoknak megfelelő elosztását, továbbá a teljes tőke konszolidált alapon számított megfelelőségét;
  • (h) a mögöttes kockázatokat irányító tényezőket; és
  • (i) azokat a körül ményeket, amelyek között a kockázat felmerülhet.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.