9.3. Pranešimas apie SREP vertinimo rezultatus

Kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 2.4 skirsnyje aprašytu SREP priežiūros intensyvumo modeliu, turėtų raštu pranešti įstaigai apie SREP vertinimo rezultatą. Šie pranešimai turėtų būti adresuoti įstaigos valdymo organui.

Pranešant įstaigoms ir, kai tinkama, kitoms kompetentingoms ar pertvarkymo institucijoms apie SREP vertinimo rezultatus turėtų būti pateikiama bent ši informacija:

• a. atitinkamas SREP vertinimo taikymo lygis, data ir SREP vertinimo taikymo data, taip pat informacijos, naudotos jį rengiant, ataskaitinės datos pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 710/2014 10 straipsnį;
• b. SREP rezultatų aprašymą, įskaitant vertinimo santrauką, reikšmingas priežiūros išvadas ir bendrąjį SREP balą. Jeigu iš įstaigos reikalaujama imtis taisomųjų veiksmų dėl konkrečių SREP elementų ar papildomų elementų, kompetentingos institucijos turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti atitinkamą taisomųjų veiksmų įgyvendinimo terminą ir prireikus paskelbti šių elementų ir papildomų elementų įvertinimus;
• c. reikalaujamas 2 ramsčio reikalavimų lygis ir kokybė, laikantis 7 dalyje nurodyto proceso ir kriterijų, įskaitant konkrečiai įstaigai būdingą reikalavimų nustatymo pagrindimą, atskirai vertinant pernelyg didelio finansinio sverto riziką ir kitų rūšių riziką. Pagrindime turėtų būti aiškiai nurodyti esminiai rizikos veiksniai, prisidedantys prie 2 ramsčio reikalavimų. Jei

taikytinas 1 ramsčio nuosavų lėšų reikalavimų rodiklis, pranešime turėtų būti pateikti vertinimo, atlikto pagal 7 antraštinės dalies 294 dalį, rezultatai. Pagrįsdamos 2 ramsčio reikalavimus, kompetentingos institucijos turėtų:

• i. kiek įmanoma remtis rizikos kategorijomis ir pakategorėmis ir (arba) elementais, kaip aprašyta 6 antraštinėje dalyje, 7.2 ir 7.3 skirsniuose, atsižvelgiant į galiojančiuose teisės aktuose pateiktas konkrečių rizikos rūšių apibrėžtis, siekiant užtikrinti bendrą įstaigų palyginamumą;
• ii. nustatyti pagrindinius trūkumus, kuriems turi būti taikomi šie reikalavimai, kol jie bus pašalinti pagal 320 dalį.
• d. informuodamos apie reikiamą kapitalo lygį ir 2 ramsčio reikalavimų kokybę pagal ankstesnį punktą, kompetentingos institucijos turėtų:
• i. pranešti įstaigos bendrojo SREP kapitalo reikalavimo ir bendros rizikos pozicijos sumos santykį (koeficientą), suskaidytą pagal reikalavimo sudėtį. Bendrąjį SREP kapitalo reikalavimą reikėtų išreikšti pagal šią formulę:

• ii. pranešti įstaigos bendrojo SREP sverto koeficiento reikalavimo (TSLRR) ir sverto koeficiento pozicijos sumos santykį (koeficientą) (LRE), suskaidytą pagal reikalavimo sudėtį. Bendrasis SREP sverto koeficiento reikalavimas turėtų būti išreiškiamas pagal šią formulę:

• iii. pranešti apie įstaigos bendrąjį kapitalo reikalavimą ir jo sudedamąsias dalis – 1 ramsčio

bendros rizikos pozicijos (TREA) sumos dalį (koeficientą), suskirstytą pagal reikalavimo sudėtį;

• iv. bendrąjį sverto koeficiento reikalavimą ir jo sudedamąsias dalis – sverto koeficiento nuosavų lėšų reikalavimus, 2 ramsčio reikalavimus dėl pernelyg didelio sverto rizikos ir G-SII sverto koeficiento rezervo reikalavimą, kaip LRE dalį (koeficientą), suskaidytą pagal reikalavimo sudėtį.
• e. Tikėtinas 2 ramsčio gairių ir 2 ramsčio gairių dėl pernelyg didelio sverto rizikos lygis ir kokybė pagal 7.6 skirsnyje nurodytą procesą ir kriterijus, kai jas nustatant gaunama teigiama vertė, įskaitant:
• i. visus taikytinus nuosavų lėšų koeficientus, kuriems turėjo įtakos 2 ramsčio gairės (bendras 1 lygio nuosavas kapitalas, T1 ir bendros nuosavos lėšos) ir sverto koeficiento reikalavimas, kuriems turėjo įtakos 2 ramsčio gairės dėl pernelyg didelio sverto rizikos, ir tai, kad 2 ramsčio gairių tikslais turimų nuosavų lėšų negalima naudoti jokiems bendrųjų kapitalo reikalavimų elementams padengti ir kad 2 ramsčio gairių dėl pernelyg didelio sverto rizikos negalima naudoti jokiems bendrųjų sverto koeficiento reikalavimų elementams padengti;
• ii. atitinkamus terminus jo nustatymui;
• iii. konkrečiai šiai įstaigai būdingas pagrindimas, kuriuo remiantis buvo nustatytos gairės, ir pagrindiniai taikytos metodikos elementai;
• iv. galima priežiūros institucijų reakcija į situacijas, kai nesilaikoma 2 ramsčio gairių ir 2 ramsčio gairių dėl pernelyg didelio sverto rizikos reikalavimų.
• f. pareiškimas apie turimą likvidumą ir bet kokius konkrečius kompetentingos institucijos nustatytus likvidumo reikalavimus, išskyrus tuos, kurie nustatyti Komisijos deleguotojo reglamento 2015/61 4 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento Nr. 575/2013 428b straipsnio 2 dalyje, įskaitant šių reikalavimų taikymo priežastis, būdingas konkrečiai įstaigai;
• g. jei taikytina, kitų kokybinių ar kiekybinių priežiūros priemonių, įskaitant visas ankstyvosios intervencijos priemones, kurių kompetentinga institucija ketina imtis, suvestinę.