+9.3. Paziņošana par SREP novērtējuma rezultātiem
---+447. Competent authorities should communicate, in accordance with the SREP engagement model set out …
---+448. The communication of the outcome of the SREP assessment to institutions, and, where relevant …

9.3. Paziņošana par SREP novērtējuma rezultātiem

447. Kompetentajām iestādēm saskaņā ar 2.4. iedaļā izklāstīto SREP iesaistīšanās modeli SREP novērtējuma rezultāti jāpaziņo iestādei rakstveidā. Paziņojums ir jāadresē iestādes vadības struktūrai.

448. Paziņojumā par SREP novērtējuma rezultātiem iestādēm un, ja nepieciešams, citām kompetentajām iestādēm vai noregulējuma iestādēm, jāiekļauj vismaz šādi elementi:

  • a. attiecīgais piemērošanas līmenis, SREP novērtējuma datums un tā piemērošanas datums, kā arī atsauces datumi informācijai, kas izmantota tā sagatavošanā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 710/2014 10. pantu;
b. SREP rezultātu apraksts, tostarp novērtējumakopsavilkums, būtiski uzraudzības

konstatējumi un kopējais SREP vērtējums. Ja iestādei ir jāveic korektīvi pasākumi saistībā ar konkrētiem SREP elementiem vai apakšelementiem, kompetentajām iestādēm jāapsver iespēja noteikt atbilstošu termiņu šo pasākumu īstenošanai un, ja nepieciešams, jāpublisko šo elementu un apakšelementu vērtējums;

  • c. vajadzīgais P2R līmenis un kvalitāte saskaņā ar 7. sadaļā noteikto procesu un kritērijiem,
tostarp iestādei specifisks pamatojums prasībunoteikšanai, atsevišķi attiecībā uz

pārmērīgas sviras risku un citiem riska veidiem. Pamatojumā ir skaidri jānorāda būtiskie riska faktori, kas ietekmē P2R. Ja iestādei piemērojamajā tiesiskajā regulējumā tiek ieviestas būtiskas izmaiņas, lai noteiktu P1R, paziņojumā ir jāiekļauj saskaņā ar 7. sadaļas 294. punktu veiktā novērtējuma rezultāti. Pamatojot P2R, kompetentajām iestādēm:

  • i. ciktāl iespējams, atsaukties uz riska kategorijām un apakškategorijām/elementiem, kā tie aprakstīti 6. sadaļā un 7.2. un 7.3. iedaļā, ņemot vērā konkrētu riska veidu esošās definīcijas piemērojamajos tiesību aktos, lai nodrošinātu vispārēju salīdzināmību starp iestādēm;
  • ii. noteikt galvenos trūkumus, uz kuriem attiecas šīs prasības, līdz brīdim, kad tie tiks novērsti saskaņā ar punktu 320.
  • d. paziņojot nepieciešamo kapitāla līmeni un 2. pīlāra prasību kvalitāti saskaņā ar iepriekšējo punktu, kompetentajām iestādēm:
  • i. jāpaziņo iestādes TSCR kā TREA daļu (attiecību), kas sadalīta pēc prasības sastāva. TSCR jāizsaka, izmantojot šādu formulu:
𝑇𝑆𝐶𝑅 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑒𝑐ī𝑏𝑎 =𝑇𝑆𝐶𝑅 𝑇𝑅𝐸𝐴
  • ii. jāpaziņo iestādes TSLRR kā daļu (attiecību) no sviras rādītāja riska darījumu vērtības (LRE), kas sadalīta pēc prasības sastāva. TSLRR jāizsaka, izmantojot šādu formulu:
𝑇𝑆𝐿𝑅𝑅 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑒𝑐ī𝑏𝑎 =𝑇𝑆𝐿𝑅𝑅 𝐿𝑅𝐸
  • iii. jāpaziņo iestādes OCR un tā sastāvdaļas – 1. pīlāra pašu kapitāla prasības, P2R un rezervju prasības – kā TREA daļa (attiecība), kas sadalīta pēc prasības sastāva;
  • iv. paziņot iestādes OLRR un tās sastāvdaļas – sviras rādītāja pašu kapitāla prasību, P2R-LR un G-SNI sviras rādītāja rezerves prasību – kā daļu (koeficientu) no LRE, detalizēti norādot prasības sastāvu.
  • e. P2G un P2G-LR gaidāmais līmenis un kvalitāte saskaņā ar 7.6. iedaļā norādīto procesu un kritērijiem, ja to noteikšanas rezultātā tiek iegūta pozitīva vērtība, tostarp:
  • i. visiem piemērojamajiem pašu kapitāla rādītājiem, uz kuriem ietekmi atstāj P2G (pirmā līmeņa pamata, pirmā līmeņa un kopējais pašu kapitāls), kā arī finanšu sviras rādītāja prasībai, uz kuru ietekmi atstāj P2G-LR, un to, ka pašu kapitāls, kas tiek turēts P2G nolūkos, nevar tikt izmantots, lai izpildītu kādu no OCR elementiem, un ka P2G-LR nevar tikt izmantots, lai izpildītu kādu no OLRR elementiem;
  • ii. attiecīgos termiņus tās izveidei;
  • iii. konkrētajai iestādei raksturīgo pamatojumu pamatnostādņu izstrādei un izmantotās metodikas galvenajiem elementiem;
  • iv. iespējamā uzraudzības iestāžu reakcija gadījumos, kad netiek ievēroti P2G un P2G-LR nosacījumi.
  • f. paziņojums par likviditāti un visām īpašām likviditātes prasībām, ko noteikusi kompetentā iestāde, izņemot tās, kas noteiktas Komisijas Deleģētās regulas 2015/61 4. panta 2. punktā un Regulas Nr. 575/2013 428.b panta 2. punktā, tostarp par iestādei specifiskiem šo prasību iemesliem;
  • g. attiecīgā gadījumā – paziņojums par citiem uzraudzības pasākumiem (kvalitatīviem vai kvantitatīviem), tostarp par jebkādiem agrīnās intervences pasākumiem, kurus kompetentā iestāde plāno veikt.

1. Pārskats

,
447. Competent authorities should communicate, in accordance with the SREP engagement model set out …

Competent authorities should communicate, in accordance with the SREP engagement model set out in section 2.4, the outcome of the SREP assessment to the institution in writing. The communication should be addressed to the management body of the institution.
448. The communication of the outcome of the SREP assessment to institutions, and, where relevant …

The communication of the outcome of the SREP assessment to institutions, and, where relevant, to other competent or resolution authorities, should at least include the following elements:

  • a. the relevant level of application, the date and the date of the application of the SREP assessment, as well as the reference dates of the information used in its preparation in accordance with Article 10 of the Commission Implementing Regulation (EU) No 710/2014;
  • b. a description of the outcome of the SREP, including a summary of the assessment, material supervisory findings, and the overall SREP score. Where remedial action is required from the institution for specific SREP elements or sub-elements, competent authorities should consider including an appropriate timeframe for remediation and sharing the score for these elements and sub-elements, where appropriate;
  • c. the required level and quality of the P2R, in accordance with the process and criteria specified in Title 7, including the institution-specific justification for setting the requirements, separately for the risk of excessive leverage and for other types of risks. The justification should provide a clear indication of the material risk drivers contributing to the P2R. In case of relevant changes to the regulatory framework for determining the P1R applicable to an institution, communication should include the outcome of the assessment performed as per paragraph 294 of Title 7. In justifying P2R, competent authorities should:
  • i. refer, to the extent possible, to the risk categories and subcategories/elements as described in Title 6 and sections 7.2 and 7.3, taking into account the existing definitions of specific risk types in the applicable legislation, with the aim of ensuring overall comparability across institutions;
ii. identify the main deficiencies to be coveredby these requirements until they are

addressed line with paragraph 320.

  • d. in communicating the required level of capital and quality of the Pillar 2 requirements in accordance with the previous point, competent authorities should:
  • i. communicate the institution’s TSCR as a proportion (ratio) of the TREA, broken down in terms of the composition of the requirement. The TSCR should be expressed using the following formula:
𝑇𝑆𝐶𝑅 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =𝑇𝑆𝐶𝑅 𝑇𝑅𝐸𝐴
  • ii. communicate the institution’s TSLRR as a proportion (ratio) of the leverage ratio exposure (LRE), broken down in terms of the composition of the requirement. The TSLRR should be expressed using the following formula:
𝑇𝑆𝐿𝑅𝑅 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =𝑇𝑆𝐿𝑅𝑅 𝐿𝑅𝐸
  • iii. communicate the institution’s OCR and its component parts – the Pillar 1 own funds requirements, P2R and the buffer requirements – as a proportion (ratio) of the TREA, broken down in terms of the composition of the requirement;
  • iv. communicate the institution’s OLRR and its component parts – the leverage ratio own funds requirement, P2R-LR and G-SII leverage ratio buffer requirement – as a proportion (ratio) of the LRE, broken down in terms of the composition of the requirement.
  • e. The expected level and quality of the P2G and P2G-LR in accordance with the process and criteria specified in section 7.6, where their determination results in a positive value, including:
  • i. all applicable own funds ratios affected by P2G (CET1, T1 and total own funds) and leverage ratio requirement affected by P2G-LR and that own funds held for the purposes of P2G cannot be used to meet any of the elements of OCR and that P2G-LR cannot be used to meet any of the elements of OLRR;
  • ii. the relevant time limits for its establishment;
  • iii. the institution-specific justification for setting the guidance and the main elements of the methodology used;
  • iv. the potential supervisory reaction to situations where P2G and P2G-LR are not met.
  • f. a statement on the liquidity held and any specific liquidity requirements set by the competent authority other than those laid down in Article 4(2) Commission Delegated Regulation 2015/61 and 428b(2) of Regulation No 575/2013, including the institution-specific reasons for these requirements;
  • g. if applicable, a statement on other supervisory measures, whether qualitative or quantitative, including any early intervention measures that the competent authority intends to take.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.