23 straipsnis Vidaus rizikos vertinimo modelio rizikos apimties vertinimas

i)

ar yra valiutų, kurių bendroji palūkanų normos rizika, įskaitant infliacijos riziką ar skirtingų valiutų bazės riziką, nemodeliuojama;

ii)

ar yra emitento kredito maržų, kurios yra nemodeliuojamos;

iii)

ar yra nuosavybės vertybinių popierių neatidėliotinų sandorių kainų ir nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normų, kurios yra nemodeliuojamos;

iv)

ar yra biržos prekių neatidėliotinų sandorių kainų, kurios yra nemodeliuojamos;

v)

ar yra momentinių valiutos kursų, kurie yra nemodeliuojami;

vi)

ar yra atvejų, kai finansinių priemonių su pasirinkimo sandoriais numanomas kintamumas nemodeliuojamas;

i)

pateikia tinkamą tų rizikos veiksnių neįtraukimo į vidaus rizikos vertinimo modelį pagrindimą ir, kai toks neįtraukimas susijęs su tų rizikos veiksnių tipiškų kainų trūkumu, pagrindimą, kodėl tie rizikos veiksniai neįtraukiami apskaičiuojant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bk straipsnyje nurodytą testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą;

ii)

apskaičiuoja ir stebi tų veiksnių neįtraukimo į vidaus rizikos vertinimo modelį poveikį nuosavo kapitalo reikalavimams.

i)

kiekvieną agreguotą rodiklį sudarančių veiksnių skaičius;

ii)

pagrindinė rizikos veiksnių kategorija ir pagrindinė rizikos veiksnių pakategorė, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje, kuriai gali būti priskiriami agreguotą rodiklį sudarantys veiksniai;

iii)

įstaigos portfelio bendrasis ir grynasis jautrumas veiksniams, kurie sudaro agreguotą rodiklį;

iv)

tai, ar veiksniai įtraukti ar neįtraukti į vidaus rizikos vertinimo modelį, ir:

i)

patikrina, ar nėra reikšmingų veiksnių, kurie nėra modeliuojami, ir ar nemodeliuojamų veiksnių neįtraukimo pagrindimai yra tinkami;

ii)

įvertina, kaip įstaiga užtikrina, kad a punkto iv papunktyje nurodyti veiksniai, kurie nėra tiesiogiai modeliuojami kaip rizikos veiksniai rizikos vertinimo modelyje, apimtų visą reikšmingą riziką, įskaitant reikšmingą bazinę riziką.

i)

prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės arba numatomo portfelio vertės numatomus pokyčius, apskaičiuojamus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2059 3 straipsnį;

ii)

prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės arba numatomo portfelio vertės numatomus pokyčius, apskaičiuojamus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2059 3 straipsnį, nekeisdama veiksnių, kurie nėra įtraukiami kaip rizikos veiksniai į vidaus rizikos vertinimo modelį;

iii)

prekybos operacijų sąrašo portfelio vertės arba numatomo portfelio vertės su rizika susijusius teorinius pokyčius, apskaičiuojamus pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2022/2059 12 straipsnį;