+23 straipsnis 2

23 straipsnis 2

2.   Vertindamos, ar įstaiga atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bh straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą reikalavimą į vidaus rizikos vertinimo modelį įtraukti pakankamą skaičių rizikos veiksnių, kompetentingos institucijos atlieka toliau nurodytus veiksmus tokia tvarka:

a)

reikalauja, kad įstaiga pateiktų veiksnių, naudojamų apskaičiuojant portfelio dienos pabaigos vertę, apžvalgą, įskaitant, kai tinkama, agreguotų veiksnių, naudojamų apskaičiuojant dienos pabaigos vertę, sąrašą, kuriame apie kiekvieną agreguotą rodiklį pateikiama visa ši informacija:

i)

kiekvieną agreguotą rodiklį sudarančių veiksnių skaičius;

ii)

pagrindinė rizikos veiksnių kategorija ir pagrindinė rizikos veiksnių pakategorė, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bd straipsnio 2 lentelėje, kuriai gali būti priskiriami agreguotą rodiklį sudarantys veiksniai;

iii)

įstaigos portfelio bendrasis ir grynasis jautrumas veiksniams, kurie sudaro agreguotą rodiklį;

iv)

tai, ar veiksniai įtraukti ar neįtraukti į vidaus rizikos vertinimo modelį, ir:

1)

kai jie įtraukti, ar kiekvienas veiksnys tiesiogiai modeliuojamas kaip rizikos veiksnys vidaus rizikos vertinimo modelyje nenaudojant jokio pakaitinio rodiklio, ar naudojami kiti metodai;

2)

kai jie neįtraukti, tokio pasirinkimo pagrindimas;

b)

remdamosi a punkte nurodyta apžvalga:

i)

patikrina, ar nėra reikšmingų veiksnių, kurie nėra modeliuojami, ir ar nemodeliuojamų veiksnių neįtraukimo pagrindimai yra tinkami;

ii)

įvertina, kaip įstaiga užtikrina, kad a punkto iv papunktyje nurodyti veiksniai, kurie nėra tiesiogiai modeliuojami kaip rizikos veiksniai rizikos vertinimo modelyje, apimtų visą reikšmingą riziką, įskaitant reikšmingą bazinę riziką.

Taikydamos a punktą įstaigos agreguoja veiksnius taip, kad kiekvienas agreguotas rodiklis turėtų tuos pačius požymius, kiek tai susiję su ii punktu, iv punkto 1 papunkčiu ir iv punkto 2 papunkčiu.

Taikydamos b punkto i papunktį kompetentingos institucijos taiko 3 dalyje nurodytą vertinimo metodą ir gali tą metodą papildyti 4 dalyje nurodytu vertinimo metodu.

Atlikdamos 2 dalies b punkto i papunktyje nurodytą vertinimą kompetentingos institucijos nustato prekybos operacijų sąrašus arba numatomus portfelius, kuriuos įstaiga naudoja atlikdama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bj straipsnio 3 dalies c punkte nurodytą vidaus patikimumo vertinimą ir kurių vertės priklauso nuo veiksnių, kurie nėra įtraukiami į vidaus rizikos vertinimo modelį. Kompetentingos institucijos patikrina, ar tų prekybos operacijų sąrašų grįžtamojo patikrinimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bf straipsnyje, arba nuosavo vidaus modelio patikimumo vertinimo, nurodyto Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325bj straipsnio 3 dalies b punkte, rezultatai rodo, kad vidaus rizikos vertinimo modelis turi trūkumų.

1. Apžvalga

,

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai
  • Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.