+23. pants 2
|
23. pants 2
2. Novērtējot iestādes atbilstību Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bh panta 1. punkta a) apakšpunktam attiecībā uz prasību iekļaut iekšējā riska mērīšanas modelī pietiekamu skaitu riska faktoru, kompetentās iestādes veic turpmāk minētās darbības šādā secībā:
|
a)
|
pieprasa iestādei sniegt pārskatu par faktoriem, kas izmantoti portfeļa dienas beigu vērtības aprēķinā, tostarp attiecīgā gadījumā sarakstu ar tiem apkopotajiem faktoriem, kurus izmanto dienas beigu vērtības aprēķināšanā, kurā attiecībā uz katru apkopojumu norādīts viss turpmāk minētais:
|
i)
|
faktoru skaits katrā apkopojumā;
|
|
ii)
|
vispārīgā riska faktoru kategorija un vispārīgā riska faktoru apakškategorija, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulā, uz kuru var attiecināt apkopotos faktorus;
|
|
iii)
|
iestādes portfeļa bruto un neto jutīgums pret faktoriem, kas ir daļa no apkopotajiem faktoriem;
|
|
iv)
|
vai faktori ir vai nav iekļauti iekšējā riska mērīšanas modelī, un:
|
1)
|
ja tie ir iekļauti – vai katrs faktors ir tieši modelēts kā riska faktors iekšējā riska mērīšanas modelī, neizmantojot aizstājējvērtību, vai arī tiek izmantotas citas metodes;
|
|
2)
|
ja tie nav iekļauti – šādas izvēles pamatojums.
|
|
|
|
b)
|
pamatojoties uz a) apakšpunktā minēto pārskatu:
|
i)
|
pārliecinās, vai nav būtisku faktoru, kas nav modelēti, un vai pamatojums nemodelētu faktoru izslēgšanai ir atbilstīgs;
|
|
ii)
|
novērtē, kā iestāde attiecībā uz faktoriem, kas nav tieši modelēti kā riska faktori a) apakšpunkta iv) punktā minētajā riska mērīšanas modelī, nodrošina, ka tiek aptverti visi būtiskie riski, tostarp būtiskie bāzes riski.
|
|
Šā punkta a) apakšpunkta nolūkā iestādes apkopo faktorus tā, lai katram kopējam rādītājam būtu vieni un tie paši raksturlielumi attiecībā uz ii) punktu, iv) punkta 1) apakšpunktu un iv) punkta 2) apakšpunktu.
Šā punkta b) apakšpunkta i) punkta nolūkā kompetentās iestādes piemēro 3. punktā minēto novērtēšanas metodi un var papildināt šo metodi ar 4. punktā minēto novērtēšanas metodi.
Attiecībā uz 2. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto novērtējumu kompetentās iestādes identificē tirdzniecības nodaļas vai hipotētiskos portfeļus, ko iestāde izmanto iekšējai validācijai, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bj panta 3. punkta c) apakšpunktā, kuru vērtības ir atkarīgas no faktoriem, kas nav iekļauti iekšējā riska mērīšanas modelī. Kompetentās iestādes attiecībā uz minētajām tirdzniecības nodaļām pārliecinās, vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bf pantā minētās atpakaļejošās pārbaudes vai savu iekšējo modeļu validācijas pārbaužu rezultāti, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bj panta 3. punkta b) apakšpunktā, liecina par nepilnībām iekšējā riska mērīšanas modelī.
1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
- Builddate: 17.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1085
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|