a) Behavioural assumptions for customer accounts with embedded customer optionality

Vertindamos pasirinkimo teisių poveikį įstaigos turėtų atsižvelgti į:

• (a) galimą poveikį dabartinei ir būsimai išankstinio paskolų grąžinimo spartai, atsirandantį dėl palūkanų normų scenarijaus, pagrindinės ekonominės aplinkos ir sutarties sąlygų. Įstaigos turėtų atsižvelgti į įvairius aspektus, darančius poveikį elgesiu grindžiamiems įterptiesiems pasirinkimo sandoriams;
• (b) produktams taikomų palūkanų normų koregavimo atsižvelgiant į rinkos palūkanų normų pokyčius lankstumą;
• (c) įvairių tipų produktų likučių migraciją dėl jų savybių ir terminų pokyčių.

Įstaigos turėtų įgyvendinti politiką, pagal kurią būtų nustatomos ir reguliariai vertinamos pagrindinės prielaidos, susijusios su balansinių ir nebalansinių straipsnių, kurių palūkanų normos rizikos sistemoje esama įterptųjų pasirinkimo sandorių, tvarkymu. Tai reiškia, kad įstaigos turėtų:

• (a) nustatyti visus reikšmingus produktus ir straipsnius su įterptaisiais pasirinkimo sandoriais, kurie galėtų padaryti poveikį nustatytai atitinkamų likučių palūkanų normai arba elgesiu grindžiamo perkainojimo datai (palyginti su sutartyje nustatyta termino suėjimo diena);
• (b) įgyvendinti tinkamas kainų nustatymo ir rizikos mažinimo strategijas (pvz., naudoti išvestines finansines priemones), kad pasirinkimo galimybių poveikis neviršytų rizikos apetito, į kurį gali būti įtrauktos klientui skiriamos nuobaudos už išankstinį grąžinimą, siekiant padengti dėl sandorio nutraukimo galinčius kilti nuostolius (jeigu tai leidžiama);
• (c) užtikrinti, kad pagrindinių elgesiu grindžiamų prielaidų modeliavimas būtų grindžiamas svarbiausiais ankstesniais duomenimis ir protingomis hipotezėmis;
• (d) gebėti įrodyti, kad modeliavimas yra tikslus (atvirkštinis testavimas atsižvelgiant į patirtį);
• (e) savo politikoje ir procedūrose tinkamai dokumentuoti prielaidas ir įgyvendinti jų reguliarios peržiūros procesą;
• (f) suvokti įstaigos rizikos vertinimo rezultatų jautrumą toms prielaidoms, įskaitant prielaidų testavimą nepalankiausiomis sąlygomisir atsižvelgiant į tokių testų rezultatus priimant sprendimus dėl vidaus kapitalo paskirstymo, ir
• (g) reguliariai atlikti tų prielaidų vidaus patikimumo vertinimus siekiant patikrinti jų ilgalaikį stabilumą ir prireikus jas pakoreguoti.
• b) Elgesiu grindžiamos prielaidos dėl klientų sąskaitų, kuriose nėra numatytos konkrečios perkainojimo datos