+325ba straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimų skaičiavimas taikant alternatyvius vidaus modelius
---+325ba straipsnis 1.
---+325ba straipsnis 2.
---+325ba straipsnis 3.

325ba straipsnis Nuosavų lėšų reikalavimų skaičiavimas taikant alternatyvius vidaus modelius

-

1. Apžvalga

,
325ba straipsnis 1.

Alternatyvų vidaus modelį taikanti įstaiga visų prekybos operacijų sąrašams priskirtų pozicijų, dėl kurių įstaigai suteiktas 325az straipsnio 2 dalyje nurodytas leidimas, portfelio nuosavų lėšų reikalavimus apskaičiuoja kaip didesniąją iš toliau nurodytų verčių:

a) 

šių verčių sumą:

i) 

įstaigos praėjusios dienos tikėtino trūkumo rizikos matą, apskaičiuotą pagal 325bb straipsnį (ESt-1), ir

ii) 

įstaigos praėjusios dienos testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matą, apskaičiuotą pagal 5 skirsnį (SSt-1), arba

b) 

šių verčių sumą:

i) 

pagal 325bb straipsnį apskaičiuotų įstaigos kasdienių tikėtino trūkumo rizikos matų vidurkį kiekvieną iš ankstesnių šešiasdešimties darbo dienų (ESavg), padaugintą iš multiplikatoriaus koeficiento (mc); ir

ii) 

pagal 5 skirsnį apskaičiuotų įstaigos kasdienių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijaus rizikos matų vidurkį kiekvieną iš ankstesnių šešiasdešimties darbo dienų (SSavg).

Apskaičiuodama nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti (taikydama vidaus modelį pagal pirmą pastraipą), įstaiga į a ir b punktuose nurodytų matų dydžių skaičiavimą neįtraukia savo pačios kredito maržų įstaigos nuosavų skolos priemonių pozicijoms.
325ba straipsnis 2.

Įstaigos, turinčios skolos ir nuosavybės finansinių priemonių pozicijų, kuriomis prekiaujama ir kurios yra įtrauktos į įsipareigojimų neįvykdymo rizikos nustatymo vidaus modelio taikymo sritį ir priskirtos prie 1 dalyje nurodytų prekybos operacijų sąrašų, įvykdo papildomų nuosavų lėšų reikalavimą, kuris išreiškiamas kaip didesnioji iš šių verčių:

a) 

naujausias pagal 3 skirsnį apskaičiuotas nuosavų lėšų reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti;

b) 

a punkte nurodytos sumos 12 paskutinių savaičių vidurkis.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, papildomas nuosavų lėšų reikalavimas netaikomas įstaigos turimoms nuosavoms skolos priemonėms.
325ba straipsnis 3.

Bendrą nuosavų lėšų reikalavimų visų prekybos knygos pozicijų ir ne prekybos knygos pozicijų, dėl kurių kyla užsienio valiutos kurso rizika arba biržos prekių kainos rizika, rinkos rizikai padengti sumą įstaiga, taikanti alternatyvų vidaus modelių metodą, apskaičiuoja pagal šią formulę:

image

čia:

AIMA

= 1 ir 2 dalyse nurodytų nuosavų lėšų reikalavimų suma;

PLAaddon

= papildomas nuosavų lėšų reikalavimas, nurodytas 325bg straipsnio 2 dalyje;

ASAnon-aima

= nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nurodytą 325 straipsnio 1 dalies a punkte, prekybos knygos pozicijų ir ne prekybos knygos pozicijų, dėl kurių kyla užsienio valiutos kurso rizika arba biržos prekių kainos rizika, portfeliui, kuriam įstaiga taiko alternatyvų standartizuotą metodą apskaičiuodama nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti;

ASAallportfolio

= nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nurodytą 325 straipsnio 1 dalies a punkte, visų prekybos knygos pozicijų ir visų ne prekybos knygos pozicijų, dėl kurių kyla užsienio valiutos kurso rizika arba biržos prekių kainos rizika, portfeliui;

ASAaima

= nuosavų lėšų reikalavimai rinkos rizikai padengti, apskaičiuoti pagal alternatyvų standartizuotą metodą, nurodytą 325 straipsnio 1 dalies a punkte, prekybos knygos pozicijų ir ne prekybos knygos pozicijų, dėl kurių kyla užsienio valiutos kurso rizika arba biržos prekių kainos rizika, portfeliui, kuriam įstaiga taiko 325 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą metodą, kad apskaičiuotų nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti.

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai