|
+9. Ja nav norādīts citādi, terminiem, kas lietoti un definēti Regulā (ES) Nr. 575/2013 , Direktīvā … |
9. Ja nav norādīts citādi, terminiem, kas lietoti un definēti Regulā (ES) Nr. 575/2013 , Direktīvā …Ja nav norādīts citādi, terminiem, kas lietoti un definēti Regulā (ES) Nr. 575/20133 , Direktīvā 2013/36/ES, Direktīvā 2014/59/ES4 vai EBI pamatnostādnēs par iestāžu stresa testēšanu5 , ir tāda pati nozīme arī šajās pamatnostādnēs. Papildus šajās pamatnostādnēs tiek piemērota tālāk minētā definīcija. “NILL/TFN uzraudzītājs” ir uzraudzības iestāde, kā definēts Regulas (ES) 2024/1624 2. panta 1. punkta 45. apakšpunktā, kura ir atbildīga par iestāžu atbilstības uzraudzību minētās regulas noteikumiem. “Kapitāla rezerves prasības” ir Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 4. nodaļā norādītās pašu kapitāla prasības. “Konsolidējošā iestāde” ir iestāde, kurai jāievēro prudenciālās prasības, pamatojoties uz konsolidēto situāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 1. daļas 2. sadaļas 2. nodaļu. “Kompensējošā spēja” ir iestādes spēja turēt likviditātes pārpalikumu īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā, vai tam piekļūt, reaģējot uz stresa scenārijiem. “Finansējuma risks” ir risks, ka iestādei nebūs stabilu finansējuma avotu vidējā termiņā un ilgtermiņā, kas rada pašreizējo vai potenciālo risku, ka tā nespēs izpildīt savas finansiālās saistības, piemēram, maksājumus un nodrošinājuma vajadzības, jo to izpilde paredzēta vidējā termiņā un ilgtermiņā, vai nu vispār, vai nepieļaujami nepalielinot finansējuma izmaksas. “Aizdevumi ārvalstu valūtā” ir aizņēmēju kreditēšana neatkarīgi no kredīta pakalpojuma juridiskās formas (piemēram, atliktie maksājumi vai līdzīgi finansiālie atvieglojumi) valūtās, kas nav likumīgie maksāšanas līdzekļi aizņēmēja dzīvesvietas valstī. “Risks, kas saistīts ar aizdevumiem ārvalstu valūtā” ir pašreizējais vai potenciālais risks iestādes peļņai un pašu kapitālam, kas rodas no ārvalstu valūtas aizdevumiem nenodrošinātiem aizņēmējiem. “Iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas process (ICAAP)” ir iekšējā kapitāla identificēšanas, mērīšanas, pārvaldības un uzraudzības process, ko iestāde īsteno saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 73. pantu. “Iekšējais likviditātes pietiekamības novērtēšanas process (ILAAP)” ir likviditātes noteikšanas, mērīšanas, pārvaldības un uzraudzības process, ko iestāde īsteno saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 86. pantu. “Iestādes kategorija” ir iestādes sistēmiskā nozīmīguma rādītājs, kas piešķirts, pamatojoties uz iestādes lielumu un sarežģītību un tās darbības jomu. “Tekošās dienas likviditāte” ir līdzekļi, kuriem var piekļūt darba dienas laikā, lai iestāde varētu veikt maksājumus reāllaikā. “Tekošās dienas likviditātes risks” ir pašreizējais vai potenciālais risks, ka iestāde nespēs efektīvi pārvaldīt savas tekošās dienas likviditātes vajadzības. “Makroprudenciālā prasība” vai “pasākums” ir prasība vai pasākums, ko kompetentā vai izraudzītā iestāde piemērojusi makroprudenciālā vai sistēmiskā riska pārvaldīšanai, “Būtiskā valūta” ir valūta, kurā iestādei ir būtiskās bilances vai ārpusbilances pozīcijas. “Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas (NILL/TF) risks” ir risks, kura definīcija ir iekļauta EBI Riska uzraudzības pamatnostādnēs6 . “Darbības noturība” ir iestādes spēja nodrošināt kritiski svarīgu vai svarīgu funkciju izpildi traucējumu apstākļos. “Kopējā kapitāla prasība (OCR)” ir kopējās SREP kapitāla prasības (TSCR), kapitāla rezerves prasību un makroprudenciālo prasību summa, ja izteikta kā pašu kapitāla prasības. “Kopējā sviras rādītāja prasība (OLRR)” ir kopējās SREP sviras rādītāja prasības (TSLRR) un G-SNI sviras rādītāja rezerves prasības summa saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1.a punktu. “Kopējais SREP novērtējums” ir iestādes vispārējās dzīvotspējas atjaunināts novērtējums, kura pamatā ir SREP elementu novērtējums. “Kopējais SREP vērtējums” ir skaitlisks rādītājs, kas raksturo kopējo risku iestādes dzīvotspējai, pamatojoties uz vispārējo SREP novērtējumu. “1. pīlāra pašu kapitāla prasības” jeb “P1R” ir pašu kapitāla prasības, kas iestādei jāievēro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešo, ceturto un septīto daļu un Regulas (ES) 2017/2402 2. nodaļu. “2. pīlāra norādes” vai “P2G” ir pašu kapitāla līmenis un kvalitāte, kam jābūt iestādes rīcībā papildus tās OCR, un to nosaka saskaņā ar šajās pamatnostādnēs paredzētajiem kritērijiem. “2. pīlāra norādes par pārmērīgas sviras risku” vai “P2G-LR” ir pašu kapitāla līmenis un kvalitāte, kam jābūt iestādes rīcībā, pārsniedzot tās OLRR, un kas noteikts saskaņā ar šajās pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem. “2. pīlāra prasība” jeb “P2R” ir papildu pašu kapitāla prasības, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, lai novērstu citus riskus, kas nav pārmērīgas sviras risks. “2. pīlāra prasība attiecībā uz pārmērīgas sviras risku” jeb “P2R-LR” ir papildu pašu kapitāla prasības, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 104. panta 1. punkta a) apakšpunktu, lai novērstu pārmērīgas sviras risku. “Reputācijas risks” ir pašreizējais vai potenciālais risks iestādes peļņai, pašu kapitālam vai likviditātei, ko rada kaitējums iestādes reputācijai. “Vēlme uzņemties risku” ir kopējais riska līmenis un veidi, ko iestāde vēlas uzņemties savas riska spējas ietvaros saskaņā ar tās uzņēmējdarbības modeli, lai sasniegtu savus stratēģiskos mērķus. “Riska vērtējums” ir skaitliski izteikts individuāla riska uzraudzības novērtējums attiecībā uz kapitālu, likviditāti un finansējumu, kas apraksta iespējamību, ka šādam riskam varētu būt nozīmīga prudenciālā ietekme uz iestādi (piemēram, iespējami zaudējumi), ņemot vērā riska pārvaldīšanu un kontroli, bet neņemot vērā iestādes spēju mazināt risku ar pieejamiem kapitāla vai likviditātes resursiem. “Riski kapitālam” ir atsevišķi riski, kuriem, ja tie īstenosies, būs būtiska prudenciāla ietekme uz iestādes pašu kapitālu nākamo 12 mēnešu laikā. Tie ietver riskus, uz kuriem attiecas Direktīvas 2013/36/ES 79.–87. pants, bet neaprobežojas ar tiem. “Likviditātes un finansējuma riski” ir atsevišķi riski, kuriem, ja tie īstenosies, būs būtiska prudenciālā ietekme uz iestādes likviditāti dažādos laikposmos. “SREP elements” ir viens no šiem: uzņēmējdarbības modeļu analīze, iekšējās pārvaldības un iestādes mēroga riska kontroles novērtējums, kapitāla risku novērtējums, SREP kapitāla novērtējums vai SREP likviditātes un finansējuma novērtējums. “Uzraudzības kritēriji” ir konkrētam riskam paredzēti kvantitatīvi instrumenti vai metodikas, ko izstrādājusi kompetentā iestāde, lai sniegtu aplēsi par pašu kapitālu, kas vajadzīgs to risku vai risku elementu segšanai, uz kuriem neattiecas Regula (ES) 575/2013. “Izdzīvošanas periods” ir periods, kurā iestāde var turpināt darbību spriedzes apstākļos un joprojām izpildīt savas maksājumu saistības. “Kopējā riska darījumu vērtība (TREA)” ir kopējā riska darījumu vērtība, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. pantā. “Kopējā SREP kapitāla prasība (TSCR)” ir pašu kapitāla prasību summa, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā, un papildu pašu kapitāla prasības, kas noteiktas saskaņā ar šajās pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem, lai novērstu riskus, kas nav pārmērīgas sviras risks. “Kopējā SREP sviras rādītāja prasība (TSLRR)” ir pašu kapitāla prasību summa, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta d) apakšpunktā, un papildu pašu kapitāla prasības, kas noteiktas saskaņā ar šajās pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem, lai novērstu pārmērīgas sviras risku. “Nenodrošināti aizņēmēji” ir privātpersonu un MVU aizņēmēji, kuriem nav fiziska vai finanšu riska ierobežošanas un kuri ir pakļauti valūtas neatbilstībai starp aizdevuma valūtu un riska ierobežošanas valūtu; dabiskā riska ierobežošana ietver īpašus gadījumus, kad aizņēmēji saņem ienākumus ārvalstu valūtā (piemēram, naudas pārvedumi/eksporta ieņēmumi), savukārt finanšu riska ierobežošanai parasti tiek pieņemts, ka pastāv līgums ar finanšu iestādi. “Dzīvotspējas vērtējums” ir skaitliski izteikts SREP elementa uzraudzības novērtējums, kas atspoguļo risku, kuram pakļauta iestādes dzīvotspēja un kurš izriet no novērtētā SREP elementa. 3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.06.2013., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). 4 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.06.2014., 190. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj). 5 EBI pamatnostādnes par iestāžu stresa testiem (EBA/GL/2018/04) 6 EBI pamatnostādnes par uz risku balstītas pieejas iezīmēm nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas uzraudzībai un pasākumiem, kas jāveic, veicot uzraudzību, pamatojoties uz riska pakāpi, saskaņā ar 48. panta 10. punktu Direktīvā (ES) 2015/849 (ar ko groza kopīgās pamatnostādnes ESAs 2016 72) (“Uz risku balstītas uzraudzības pamatnostādnes”) (EBA/GL/2021/16). 1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|