|
+9. Om inte annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) nr 575/2013 … |
9. Om inte annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) nr 575/2013 …Om inte annat anges har de termer som används och definieras i förordning (EU) nr 575/20133 , direktiv 2013/36/EU, direktiv 2014/59/EU4 eller Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för institutens stresstester5 , samma betydelse i dessa riktlinjer. I dessa riktlinjer gäller dessutom följande definitioner: ”Tillsynsmyndighet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism” är en tillsynsmyndighet enligt definitionen i artikel 2.1.45 i förordning (EU) 2024/1624 som ansvarar för tillsynen av institutens efterlevnad av bestämmelserna i den förordningen. ”Kapitalbuffertkrav” är det kapitalbaskrav som fastställs i kapitel 4 i avdelning VII i direktiv 2013/36/EU. ”Konsoliderat institut” är ett institut som är skyldigt att iaktta tillsynskraven för den konsoliderade situationen i enlighet med del 1 avdelning 2 kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013. ”Utjämningskapacitet” är institutets förmåga att inneha eller ha tillgång till överskottslikviditet för att hantera stresscenarier på kort, medellång och lång sikt. ”Finansieringsrisk” är risken att institutet inte kommer att ha stabila finansieringskällor på medellång och lång sikt, vilket leder till den nuvarande eller framtida risken att det inte kommer att kunna uppfylla sina finansiella förpliktelser såsom betalningar och behov av säkerheter när de förfaller på medellång till lång sikt, vare sig alls eller utan oacceptabla ökningar av finansieringskostnaderna. ”Utlåning i utländsk valuta” är utlåning till låntagare oavsett krediternas rättsliga form (om de t.ex. innefattar uppskjutna betalningar eller liknande förmånliga uppgörelser) i annan valuta än det lagliga betalningsmedlet i det land där låntagaren har sin hemvist. ”Risk till följd av utlåning i utländsk valuta” är aktuell eller framtida risk för institutets inkomster och kapitalbas till följd av utlåning i utländsk valuta till ohedgade låntagare. ”Intern process för bedömning av kapitalbehov (ICAAP)” är den process som används för att fastställa, beräkna, hantera och övervaka det interna kapitalet som institutet ska genomföra enligt artikel 73 i direktiv 2013/36/EU. Den ”interna likviditetsutvärderingsprocessen (ILAAP)” är den process som används för att fastställa, beräkna, hantera och övervaka den interna likviditeten som institutet ska genomföra enligt artikel 86 i direktiv 2013/36/EU. ”Institutets kategori” är en indikator på institutets systemvikt, som fastställs utifrån institutets storlek och komplexitet samt verksamhetens omfattning. ”Intradagslikviditet” är de medel som institutet har tillgängliga under en bankdag för att göra betalningar i realtid. ”Intradagslikviditetsrisk” är aktuell eller framtida risk att institutet inte kan hantera sina behov av intradagslikviditet på ett effektivt sätt. ”Makrotillsynskrav eller makrotillsynsåtgärd” är ett krav eller en åtgärd som fastställs av en behörig eller särskilt utsedd myndighet för att hantera makrotillsynsrisker eller systemrisker. ”Väsentlig valuta” är en valuta i vilken institutet har väsentliga positioner i eller utanför balansräkningen. ”Risk för penningtvätt och finansiering av terrorism” är den risk som definieras i EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn6 . ”Operativ motståndskraft” är ett instituts förmåga att tillhandahålla kritiska eller viktiga funktioner vid avbrott. ”Samlat kapitalkrav (OCR)” är summan av det totala ÖUP-kapitalkravet (TSCR), kapitalbuffertkraven och makrotillsynskraven, uttryckt som kapitalbaskrav. ”Samlat bruttosoliditetskrav (OLRR)” är summan av det totala ÖUP-bruttosoliditetskravet och buffertkravet avseende bruttosoliditetsgraden för globala systemviktiga institut i enlighet med artikel 92.1 a i förordning (EU) nr 575/2013. ”Bedömning av ÖUP” är en aktuell bedömning av ett instituts generella bärkraft som grundar sig på en bedömning av de delar som ingår i ÖUP. ”Samlat ÖUP-betyg” är en numerisk indikator för den samlade risken för institutets bärkraft baserat på bedömningen av ÖUP. ”Kapitalbaskrav inom pelare 1” eller P1R” är de kapitalbaskrav som institutet måste uppfylla i enlighet med delarna tre, fyra och sju i förordning (EU) nr 575/2013 och kapitel 2 i förordning (EU) 2017/2402. ”Riktlinje inom ramen för pelare 2” eller ”P2G” är nivån och kvaliteten på kapitalbasmedel som institutet förväntas hålla och som överskrider det samlade kapitalkravet (SKK), fastställt i enlighet med de kriterier som anges i dessa riktlinjer. ”Riktlinje enligt pelare 2 för risken för alltför låg bruttosoliditet” eller ”P2G-LR” är nivån och kvaliteten på den kapitalbas som institutet förväntas hålla utöver det samlade bruttosoliditetskravet, fastställt i enlighet med de kriterier som anges i dessa riktlinjer. ”Krav enligt pelare 2” eller ”P2R” är de ytterligare kapitalbaskrav som åläggs i enlighet med artikel 104.1 a i direktiv 2013/36/EU för att hantera andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet. ”Krav enligt pelare 2 för risken för alltför låg bruttosoliditet” eller ”P2R-LR” är de ytterligare kapitalbaskrav som åläggs i enlighet med artikel 104.1 a i direktiv 2013/36/EU för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet. ”Anseenderisk” är aktuella eller framtida risker för institutets inkomst, kapitalbas eller likviditet till följd av att institutets anseende skadas. ”Riskaptit” är den aggregerade risknivå och de risktyper som institutet är villigt att ta inom ramen för sin riskkapacitet, i enlighet med sin affärsmodell, för att uppnå sina strategiska mål. ”Riskbetyg” är det numeriska uttryck som sammanfattar tillsynsbedömningen av en individuell risk för kapital, likviditet och finansiering och som representerar sannolikheten för att en risk kommer att ha en betydande inverkan på institutets tillsyn (t.ex. potentiell förlust) efter att ha beaktat riskhantering och riskkontroll och med beaktande av institutets förmåga att reducera risken genom tillgängliga kapital- eller likviditetsresurser. ”Kapitalrisker” är särskilda risker som om de materialiseras får en betydande inverkan på institutets kapitalbas under de närmaste tolv månaderna. Omfattar, men är inte begränsat till, de risker som täcks av artiklarna 79–87 i direktiv 2013/36/EU. ”Likviditets- och finansieringsrisker” är särskilda risker som om de materialiseras får en betydande inverkan på institutets likviditet över olika tidshorisonter. ”ÖUP-del” är något av följande: affärsmodellsanalys, bedömning av intern styrning och institutomfattande riskkontroller, bedömning av kapitalrisker, ÖUP-kapitalbedömning eller ÖUP-bedömning av likviditet och finansiering. ”Referensmått” är riskspecifika kvantitativa redskap eller metoder som tas fram av den behöriga myndigheten för att uppskatta vilken kapitalbas som krävs för att täcka risker eller riskdelar som inte omfattas av förordning (EU) nr 575/2013. ”Överlevnadsperiod” är den period under vilken institutet kan fortsätta att bedriva sin verksamhet under stressade förhållanden och ändå infria sina betalningsskyldigheter. ”Totalt riskvägt exponeringsbelopp (TREA)” är totalt riskvägt exponeringsbelopp enligt definitionen i artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013. ”Totalt ÖUP-kapitalkrav (TSCR)” är summan av kapitalbaskraven enligt artikel 92.1 a-c i förordning (EU) nr 575/2013 och ytterligare kapitalbaskrav som fastställs i enlighet med de kriterier som anges i dessa riktlinjer för att hantera andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet. ”Totalt ÖUP-krav på bruttosoliditetsgrad (TSLRR)” är summan av kapitalbaskraven enligt artikel 92.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 och ytterligare kapitalbaskrav som fastställs i enlighet med de kriterier som anges i dessa riktlinjer för att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet. ”Ohedgade låntagare” är privatpersoner och små och medelstora företag som inte har någon naturlig eller finansiell hedge och som är exponerade för en valutaobalans mellan lånevalutan och hedgevalutan. Naturlig hedge är framför allt fall då låntagaren har inkomster i utländsk valuta (t.ex. penningförsändelser/exportintäkter), medan finansiell hedge normalt förutsätter att det finns ett avtal med ett finansiellt institut. ”Bärkraftighetsbetyg” är det numeriska uttryck som sammanfattar tillsynsbedömningen av ett ÖUP-element och som representerar en indikation på risken för institutets bärkraft som följer av det bedömda ÖUP-elementet. 3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj). 4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj). 5 Europeiska bankmyndighetens riktlinjer för institutens stresstester (EBA/GL/2018/04). 6 EBA:s riktlinjer om egenskaperna hos en riskbaserad metod för tillsyn på områdena penningtvätt och finansiering av terrorism och de åtgärder som ska vidtas vid tillsyn på riskkänslighetsbasis enligt artikel 48.10 i direktiv (EU) 2015/849 (om ändring av de gemensamma riktlinjerna för de europeiska tillsynsmyndigheterna 2016 72) (nedan kallade riktlinjerna för riskbaserad tillsyn) (EBA/GL/2021/16). 1. Översikt
1.1 Referenser
1.2 Identifierade krav1.3 Relaterade standarder2. Identifierade krav
3. Relaterade standarder
|