+325.y pants Pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku aprēķināšana
---+325.y pants 1.
---+325.y pants 2.
---+325.y pants 3.
---+325.y pants 4.
---+325.y pants 5.
---+325.y pants 6.
|
325.y pants Pašu kapitāla prasību attiecībā uz saistību neizpildes risku aprēķināšana
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
325.y pants 1.
|
JTD neto summas, neatkarīgi no darījumu partnera veida, reizina ar saistību neizpildes riska pakāpēm, kas atbilst to kredītkvalitātei, kā norādīts 2. tabulā.
2. tabula
|
Kredītkvalitātes kategorija
|
Saistību neizpildes riska pakāpe
|
|
Kredītkvalitātes 1. pakāpe
|
0,5 %
|
|
Kredītkvalitātes 2. pakāpe
|
3 %
|
|
Kredītkvalitātes 3. pakāpe
|
6 %
|
|
Kredītkvalitātes 4. pakāpe
|
15 %
|
|
Kredītkvalitātes 5. pakāpe
|
30 %
|
|
Kredītkvalitātes 6. pakāpe
|
50 %
|
|
Bez kategorijas
|
15 %
|
|
Ar saistību neizpildi
|
100 %
|
|
|
325.y pants 2.
|
Riska darījumi, kas iegūtu 0 % riska pakāpi saskaņā ar standartizēto pieeju kredītriskam atbilstoši II sadaļas 2. nodaļai, iegūst 0 % saistību neizpildes riska pakāpi attiecībā uz pašu kapitāla prasībām attiecībā uz saistību neizpildes risku.
|
|
325.y pants 3.
|
Svērto neto JTD piesaista šādām kopām– uzņēmumi, valstis un pašvaldības/municipalitātes.
|
|
325.y pants 4.
|
JTD svērtās neto summas apkopo katrā kopā, izmantojot šādu formulu:
kur:
|
DRCb
|
=
|
pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku kopai “b”;
|
|
i
|
=
|
indekss, kas apzīmē kopai“b” piederošu instrumentu;
|
|
WtS
|
=
|
rādītājs, kas atspoguļo riska ierobežošanas ieguvumu kopas ietvaros, un to aprēķina šādi:
|
Lai aprēķinātu DRCb un WtS, visas kopā esošās pozīcijas garās un īsās pozīcijas apvieno attiecībā uz visām pozīcijām grupā neatkarīgi no to kredītkvalitātes pakāpes, kurai šīs pozīcijas piesaistītas, lai tādējādi aprēķinātu ar kopu saistītas pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku.
|
|
325.y pants 5.
|
Galīgās pašu kapitāla prasības attiecībā uz saistību neizpildes risku nevērtspapīrošanas instrumentiem aprēķina kā kopaslīmeņa pašu kapitāla prasību vienkāršu summu.
|
|
325.y pants 6.
|
Šā panta nolūkos riska darījumam piešķir kredītkvalitātes kategoriju, kas atbilst tādai kredītkvalitātes kategorijai, kuru tam piešķirtu saskaņā ar standartizēto pieeju kredītriskam, kas paredzēta II sadaļas 2. nodaļā.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|
