+Artikolu 325bb Miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni
---+Artikolu 325bb 1.
---+Artikolu 325bb 2.
---+Artikolu 325bb 3.
---+Artikolu 325bb 4.
|
Artikolu 325bb Miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni
-
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 325bb 1.
|
L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw il-miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 325ba(1) għal kwalunkwe data partikolari “t” u għal kwalunkwe portafoll partikolari ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll tan-negozjar u ta’ pożizzjonijiet tal-portafoll mhux tan-negozjar li huma soġġetti għal riskju tal-kambju jew riskju tal-komoditajiet kif ġej:
▼M8
fejn:
|
ESt
|
=
|
il-miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni;
|
|
i
|
=
|
l-indiċi li jindika l-ħames kategoriji wiesgħa ta' fatturi ta' riskju elenkati fl-ewwel kolonna tat-Tabella 2 tal-Artikolu 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
il-miżura ta' nuqqas mistenni mingħajr restrizzjonijiet ikkalkulata kif ġej:
|
|
|
=
|
il-miżura ta' nuqqas mistenni mingħajr restrizzjonijiet għall-kategorija wiesgħa ta' fatturi ta' riskju i u kkalkulata kif ġej:
|
ρ
|
=
|
il-fattur ta' korrelazzjoni superviżorju fil-kategoriji wiesgħa tar-riskju; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni li għandha tiġi kkalkulata għall-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll f'konformità mal-Artikolu 325bc(2);
|
|
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni li għandha tiġi kkalkulata għall-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll f'konformità mal-Artikolu 325bc(3);
|
|
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni li għandha tiġi kkalkulata għall-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll f'konformità mal-Artikolu 325bc(4);
|
|
|
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni għall-kategorija wiesgħa ta' fatturi ta' riskju i li għandha tiġi kkalkulata għall-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll f'konformità mal-Artikolu 325bc(2);
|
|
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni għall-kategorija wiesgħa ta' fatturi ta' riskju i li għandha tiġi kkalkulata għall-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll f'konformità mal-Artikolu 325bc(3); u
|
|
|
=
|
il-miżura tan-nuqqas parzjali mistenni għall-kategorija wiesgħa ta' fatturi ta' riskju i li għandha tiġi kkalkulata għall-pożizzjonijiet kollha fil-portafoll f'konformità mal-Artikolu 325bc(4).
|
|
|
Artikolu 325bb 2.
|
L-istituzzjonijiet għandhom japplikaw biss xenarji ta' xokkijiet futuri għas-sett speċifiku ta' fatturi ta' riskju mudellabbli applikabbli għall-miżura ta' kull nuqqas parzjali mistenni, kif stabbilit fl-Artikolu 325bc, meta jiddeterminaw il-miżura ta' kull nuqqas parzjali mistenni għall-kalkolu tal-miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni f'konformità mal-paragrafu 1.
|
|
Artikolu 325bb 3.
|
Meta tal-inqas tranżazzjoni waħda tal-portafoll ikollha tal-inqas fattur ta' riskju mudellabbli wieħed li jkun ġie kklassifikat għall-kategorija wiesgħa tal-fatturi ta' riskju i f'konformità mal-Artikolu 325bd, l-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw il-miżura ta' nuqqas mistenni mingħajr restrizzjonijiet għall-kategorija wiesgħa tal-fatturi ta' riskju i u jinkluduha fil-formula għall-miżura tar-riskju tan-nuqqas mistenni msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.
|
|
Artikolu 325bb 4.
|
Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1, istituzzjoni tista' tnaqqas il-frekwenza ta' kalkolu tal-miżuri ta' nuqqas mistenni mingħajr restrizzjonijiet
u tal-miżuri tan-nuqqasijiet parzjali mistennija
,
u
għal kategoriji wiesgħa tal-fatturi ta' riskju i ta' kuljum għal kull ġimgħa, sakemm jiġu sodisfatti ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin:
(a)
l-istituzzjoni tkun kapaċi turi lill-awtorità kompetenti tagħha li l-kalkolu tal-miżuri ta' nuqqas mistenni mingħajr restrizzjonijiet
ma jissottovalutax ir-riskju tas-suq tal-pożizzjonijiet fil-portafoll tan-negozjar rilevanti;
(b)
l-istituzzjoni tkun tista' żżid il-frekwenza tal-kalkolu tal-
,
,
u
ta' kuljum għal kull ġimgħa fejn ikun mitlub mill-awtorità kompetenti tagħha.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
|