+Artigo 325.o-BB Medida do risco de perda esperada condicional
---+Artigo 325.o-BB 1.
---+Artigo 325.o-BB 2.
---+Artigo 325.o-BB 3.
---+Artigo 325.o-BB 4.
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Artigo 325.o-BB Medida do risco de perda esperada condicional
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1. Visão geral
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Regulamentação |
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Artigo 325.o-BB 1.
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As instituições calculam a medida do risco de perda esperada condicional a que se refere o artigo 325.o-BA, n.° 1, alínea a), para uma determinada data «t» e para uma determinada carteira de posições da carteira de negociação e de posições extra carteira de negociação que estão sujeitas a risco cambial ou de mercadorias do seguinte modo:
▼M8
em que:
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ESt
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=
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medida do risco de perda esperada condicional;
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i
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=
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índice que designa as cinco categorias gerais de fatores de risco enumeradas na primeira coluna do quadro 2 do artigo 325.o-BD;
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UESt
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=
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medida da perda esperada condicional sem restrições calculada do seguinte modo:
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=
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medida da perda esperada condicional sem restrições para a categoria geral de fator de risco i calculada do seguinte modo:
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ρ
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=
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fator de correlação prudencial nas categorias gerais de risco; ρ = 50 %;
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=
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medida da perda esperada condicional parcial calculada para todas as posições na carteira nos termos do artigo 325.o-BC, n.o 2;
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=
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medida da perda esperada condicional parcial calculada para todas as posições na carteira nos termos do artigo 325.o-BC, n.o 3;
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=
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medida da perda esperada condicional parcial calculada para todas as posições na carteira nos termos do artigo 325.o-BC, n.o 4;
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=
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medida da perda esperada condicional parcial para a categoria geral de fator de risco i calculada para todas as posições na carteira nos termos do artigo 325.o-BC, n.o 2;
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=
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medida da perda esperada condicional parcial para a categoria geral de fator de risco i calculada para todas as posições na carteira nos termos do artigo 325.o-BC, n.o 3; e
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=
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medida da perda esperada condicional parcial para a categoria geral de fator de risco i calculada para todas as posições na carteira nos termos do artigo 325.o-BC, n.o 4.
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Artigo 325.o-BB 2.
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As instituições só aplicam cenários de choques futuros ao conjunto específico de fatores de risco modelizáveis aplicável à medida de cada perda esperada condicional parcial, tal como definida no artigo 325.o-BC, ao determinarem a medida de cada perda esperada condicional parcial para o cálculo da medida do risco de perda esperada condicional nos termos do n.o 1.
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Artigo 325.o-BB 3.
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Se pelo menos uma operação da carteira tiver pelo menos um fator de risco modelizável que tenha sido afetado à categoria geral de fator de risco i nos termos do artigo 325.o-BD, as instituições calculam a medida da perda esperada condicional sem restrições para a categoria geral de fator de risco i e incluem-na na fórmula da medida do risco de perda esperada condicional a que se refere o n.o 1 do presente artigo.
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Artigo 325.o-BB 4.
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Em derrogação do n.o 1, as instituições podem reduzir a frequência do cálculo das medidas da perda esperada condicional sem restrições
e das medidas da perda esperada condicional parcial
,
e
para todas as categorias gerais de fator de risco i, passando de um cálculo diário para um cálculo semanal, desde que estejam reunidas as duas condições seguintes:
a)
A instituição está apta a demonstrar à respetiva autoridade competente que o cálculo das medidas da perda esperada condicional sem restrições
não subvaloriza o risco de mercado das posições pertinentes da carteira de negociação;
b)
A instituição está apta a aumentar a frequência do cálculo de
,
,
e
, passando de um cálculo semanal para um cálculo diário, caso tal seja solicitado pela respetiva autoridade competente.
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,
1.1 Referências
1.2 Requisitos identificados
1.3 Normas relacionadas
2. Requisitos identificados
Requisitos
| Fonte |
Requisito |
3. Normas relacionadas
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