+325.bb pants Sagaidāmā iztrūkuma riska mērs
---+325.bb pants 1.
---+325.bb pants 2.
---+325.bb pants 3.
---+325.bb pants 4.
|
325.bb pants Sagaidāmā iztrūkuma riska mērs
-
1. Pārskats
| Nosaukums |
Regulējums |
|
325.bb pants 1.
|
Iestādes aprēķina 325.ba panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto sagaidāmā iztrūkuma riska mēru jebkuram konkrētam datumam “t” un jebkuram konkrētam tirdzniecības pozīciju portfelim un tādu netirdzniecības pozīciju portfelim, kuras ietekmē ārvalstu valūtas risks vai preču risks, izmantojot šādu formulu:
▼M8
kur:
|
ESt
|
=
|
sagaidāmā iztrūkuma riska mērs;
|
|
i
|
=
|
indekss, ar kuru apzīmē piecas vispārīgas riska faktoru kategorijas, kuras uzskaitītas 325.bd pantā 2. tabulas pirmajā slejā;
|
|
UESt
|
=
|
neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs, kuru aprēķina šādi:
|
|
|
=
|
neierobežotais sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, kuru aprēķina šādi:
|
ρ
|
=
|
uzraudzības korelācijas faktors vispārīgās riska kategorijās; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 2. punktu;
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 3. punktu;
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 4. punktu;
|
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 2. punktu;
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 3. punktu; un
|
|
|
=
|
daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs vispārīgai riska faktoru kategorijai i, ko aprēķina visām pozīcijām portfelī saskaņā ar 325.bc panta 4. punktu.
|
|
|
325.bb pants 2.
|
Iestādes nākotnes satricinājumu scenārijus piemēro konkrētai grupai modelējamu riska faktoru, ko piemēro katram daļējam sagaidāmā iztrūkuma mēram saskaņā ar 325.bc pantu, vienīgi tad, ja tiek noteikts katrs daļējs sagaidāmā iztrūkuma mērs, ar ko aprēķina sagaidāmā iztrūkuma riska mēru saskaņā ar 1. punktu.
|
|
325.bb pants 3.
|
Ja vismaz vienam portfeļa darījumam piemīt vismaz viens modelējams riska faktors, kurš iekļauts vispārīgā riska faktoru kategorijā i saskaņā ar 325.bd pantu, iestādes aprēķina neierobežoto sagaidāmā iztrūkuma mēru vispārīgā riska faktoru kategorijai i un iekļauj to formulā, ko izmanto, lai aprēķinātu šā panta 1. punktā minēto sagaidāmā iztrūkuma riska mēru.
|
|
325.bb pants 4.
|
Atkāpjoties no 1. punkta, iestāde var samazināt neierobežotā sagaidāmā iztrūkuma mēra
un daļējo sagaidāmā iztrūkuma mēru
,
and
aprēķināšanas biežumu visām vispārīgā riska faktoru kategorijām i, pārejot no aprēķināšanas ik dienu uz aprēķināšanu ik nedēļu, ar noteikumu, ka ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:
a)
iestāde savai kompetentajai iestādei var pierādīt, ka, aprēķinot neierobežotā sagaidāmā iztrūkuma mēru
, netiek par zemu vērtēts tirgus risks, kas piemīt attiecīgajām tirdzniecības portfeļa pozīcijām;
b)
iestāde spēj, ja kompetentā iestāde to prasa, palielināt
,
,
and
aprēķināšanas biežumu no aprēķināšanas ik nedēļu uz aprēķināšanu ik dienu.
|
,
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības
1.3 Saistītie standarti
2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|