+Článek 325bb Rizikový ukazatel očekávaného deficitu
---+Článek 325bb 1.
---+Článek 325bb 2.
---+Článek 325bb 3.
---+Článek 325bb 4.
|
Článek 325bb Rizikový ukazatel očekávaného deficitu
-
1. Přehled
| Název |
Regulace |
|
Článek 325bb 1.
|
Instituce vypočítají rizikový ukazatel očekávaného deficitu uvedený v čl. 325ba odst. 1 písm. a) pro jakýkoli daný den „t“ a pro jakékoli dané portfolio pozic v obchodním portfoliu a pozic v investičním portfoliu vystavených měnovému nebo komoditnímu riziku takto:
▼M8
kde:
|
ESt
|
=
|
rizikový ukazatel očekávaného deficitu;
|
|
i
|
=
|
index označující pět obecných kategorií rizikových faktorů uvedených v prvním sloupci tabulky 2 v článku 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
ukazatel neomezeného očekávaného deficitu vypočtený takto:
|
|
|
=
|
ukazatel neomezeného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů „i“ vypočtený takto:
|
ρ
|
=
|
dohledový korelační faktor napříč obecnými kategoriemi rizik; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 2;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 3;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 4;
|
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 2;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 3;
|
|
|
=
|
ukazatel částečného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů „i“, který se vypočítá pro všechny pozice v portfoliu v souladu s čl. 325bc odst. 4.
|
|
|
Článek 325bb 2.
|
Při stanovování každé hodnoty částečného očekávaného deficitu pro výpočet rizikového ukazatele očekávaného deficitu v souladu s odstavcem 1 použije instituce scénáře budoucích šoků pouze na konkrétní soubor modelovatelných rizikových faktorů příslušných pro každý ukazatel částečného očekávaného deficitu, jak je uvedeno v článku 325bc.
|
|
Článek 325bb 3.
|
Má-li alespoň jedna transakce v portfoliu alespoň jeden modelovatelný rizikový faktor, který byl přiřazen k obecné kategorii rizik „i“ v souladu s článkem 325bd, vypočtou instituce ukazatel neomezeného očekávaného deficitu pro obecnou kategorii rizikových faktorů i a zahrnou jej do vzorce pro rizikový ukazatel očekávaného deficitu podle odstavce 1 tohoto článku.
|
|
Článek 325bb 4.
|
Odchylně od odstavce 1 může instituce snížit četnost výpočtu ukazatelů neomezeného očekávaného deficitu
a ukazatelů částečného očekávaného deficitu
,
a
pro všechny obecné kategorie rizikových faktorů „i“ z denní na týdenní, jsou-li splněny obě tyto podmínky:
a)
instituce může příslušnému orgánu prokázat, že výpočet ukazatelů neomezeného očekávaného deficitu
nepodhodnocuje tržní riziko daných pozic v obchodním portfoliu;
b)
instituce je schopna zvýšit četnost výpočtu
,
,
a
z týdenní na denní, pokud to příslušný orgán vyžaduje.
|
,
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|