+Artykuł 325bb Miara ryzyka oczekiwanych braków
---+Artykuł 325bb 1.
---+Artykuł 325bb 2.
---+Artykuł 325bb 3.
---+Artykuł 325bb 4.
|
Artykuł 325bb Miara ryzyka oczekiwanych braków
-
1. Przegląd
| Tytuł |
Regulacja |
|
Artykuł 325bb 1.
|
Instytucje obliczają miarę ryzyka oczekiwanych braków, o której mowa w art. 325ba ust. 1 lit. a), dla każdej danej daty „
t
” i każdej pozycji portfela handlowego i pozycji niezaliczanej do portfela handlowego, która narażona jest na ryzyko kursu walutowego lub ryzyko cen towarów, według następującego wzoru:
▼M8
gdzie:
|
ESt
|
=
|
miara ryzyka oczekiwanych braków;
|
|
i
|
=
|
indeks oznaczający pięć szerokich kategorii czynników ryzyka wymienionych w pierwszej kolumnie tabeli 2 w art. 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
miara swobodnych oczekiwanych braków obliczana w następujący sposób:
|
|
|
=
|
miara swobodnych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana w następujący sposób:
|
ρ
|
=
|
nadzorczy współczynnik korelacji pomiędzy szerokimi kategoriami ryzyka; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 2;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 3;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 4;
|
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 2;
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 3; oraz
|
|
|
=
|
miara częściowych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” obliczana dla wszystkich pozycji w portfelu zgodnie z art. 325bc ust. 4.
|
|
|
Artykuł 325bb 2.
|
Określając miarę każdego z częściowych oczekiwanych braków do celów obliczenia miary ryzyka oczekiwanych braków zgodnie z ust. 1, instytucje stosują scenariusze przyszłych wstrząsów wyłącznie w odniesieniu do określonego zbioru możliwych do modelowania czynników ryzyka mających zastosowanie do miar każdego z częściowych oczekiwanych braków, zgodnie z art. 325bc.
|
|
Artykuł 325bb 3.
|
Jeżeli z przynajmniej jedną transakcją w portfelu wiąże się przynajmniej jeden możliwy do modelowania czynnik ryzyka, który przyporządkowano do szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i” zgodnie z art. 325bd, instytucje obliczają miarę swobodnych oczekiwanych braków dla szerokiej kategorii czynnika ryzyka „i”oraz uwzględniają ją we wzorze miary ryzyka oczekiwanych braków, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
|
|
Artykuł 325bb 4.
|
Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 instytucja może zmniejszyć częstotliwość obliczania miary swobodnych oczekiwanych braków
oraz miary częściowych oczekiwanych braków
,
oraz
dla wszystkich szerokich kategorii czynnika ryzyka „i” z codziennej na cotygodniową, o ile spełnione są oba poniższe warunki:
a)
instytucja jest w stanie wykazać swojemu właściwemu organowi, że przy obliczaniu miary swobodnych oczekiwanych braków
nie dochodzi do niedoszacowania ryzyka rynkowego odnośnych pozycji portfela handlowego;
b)
instytucja jest w stanie zwiększyć częstotliwość obliczania
,
,
oraz
z cotygodniowej na codzienną, jeżeli wymaga tego właściwy organ.
|
,
1.1 Odwołania
1.2 Zidentyfikowane wymagania
1.3 Powiązane normy
2. Zidentyfikowane wymagania
Wymagania
| Źródło |
Wymaganie |
3. Powiązane normy
|