+325 bb artikla Odotettua tappiota kuvaava riskimittari
---+325 bb artikla 1.
---+325 bb artikla 2.
---+325 bb artikla 3.
---+325 bb artikla 4.
|
325 bb artikla Odotettua tappiota kuvaava riskimittari
-
1. Yleiskatsaus
| Otsikko |
Sääntely |
|
325 bb artikla 1.
|
Laitoksen on laskettava 325 ba artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu odotettua tappiota kuvaava riskimittari kullekin päivälle ”t” ja kullekin kaupankäyntivaraston positioiden ja kaupankäyntivaraston ulkopuolisten positioiden, joihin kohdistuu hyödykeriski tai valuuttakurssiriski, salkulle seuraavasti:
▼M8
jossa:
|
ESt
|
=
|
odotettua tappiota kuvaava riskimittari;
|
|
i
|
=
|
indeksi, joka kuvaa viittä riskitekijän pääluokkaa, jotka on lueteltu 325 bd artiklassa olevan taulukon 2 ensimmäisessä sarakkeessa;
|
|
UESt
|
=
|
rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaava mittari, joka lasketaan seuraavasti:
|
|
|
=
|
rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaava mittari, joka koskee riskitekijän pääluokkaa i ja joka lasketaan seuraavasti:
|
ρ
|
=
|
valvojan asettama riskitekijän pääluokkien korrelaatiokerroin; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 2 kohdan mukaisesti;
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 3 kohdan mukaisesti;
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 4 kohdan mukaisesti;
|
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka koskee riskitekijän pääluokkaa i ja joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 2 kohdan mukaisesti;
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka koskee riskitekijän pääluokkaa i ja joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 3 kohdan mukaisesti; ja
|
|
|
=
|
osittaisen odotetun tappion arvo, joka koskee riskitekijän pääluokkaa i ja joka lasketaan salkun kaikille positioille 325 bc artiklan 4 kohdan mukaisesti.
|
|
|
325 bb artikla 2.
|
Määrittäessään kutakin osittaisen odotetun tappion arvoa odotettua tappiota kuvaavan riskimittarin laskemiseksi 1 kohdan mukaisesti laitokset saavat soveltaa tulevien häiriöiden skenaarioita 325 bc artiklan mukaisesti ainoastaan siihen mallinnettavien riskitekijöiden joukkoon, joka on sovellettavissa kuhunkin osittaisen odotetun tappion arvoon.
|
|
325 bb artikla 3.
|
Jos vähintään yhdellä salkun transaktioista on vähintään yksi mallinnettava riskitekijä, joka on jaoteltu riskitekijän pääluokkaan i 325 bd artiklan mukaisesti, laitosten on laskettava rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaava riskimittari riskitekijän pääluokalle i ja sisällytettävä se tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua odotettua tappiota kuvaavaan riskimittarin kaavaan.
|
|
325 bb artikla 4.
|
Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, laitos voi harventaa rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaavien mittareiden
ja osittaista odotettua tappiota kuvaavien mittareiden
,
ja
laskentaväliä kaikkien riskitekijöiden pääluokkien i osalta päivittäisestä viikoittaiseen edellyttäen, että molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:
a)
laitos kykenee osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselleen, että rajoittamatonta odotettua tappiota kuvaavien mittareiden
laskenta ei aliarvioi asianomaisten kaupankäyntivaraston positioiden markkinariskiä;
b)
laitos kykenee tihentämään mittareiden
,
,
ja
laskentaväliä viikoittaisesta päivittäiseen, jos sen toimivaltaiset viranomaiset niin edellyttävät.
|
,
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|