+Άρθρο 325νδ Μέτρο κινδύνου αναμενομένης ζημίας
---+Άρθρο 325νδ 1.
---+Άρθρο 325νδ 2.
---+Άρθρο 325νδ 3.
---+Άρθρο 325νδ 4.
|
Άρθρο 325νδ Μέτρο κινδύνου αναμενομένης ζημίας
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 325νδ 1.
|
Τα ιδρύματα υπολογίζουν το μέτρο κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στο άρθρο 325νγ παράγραφος 1 στοιχείο α) για οποιαδήποτε δεδομένη ημερομηνία «t» και για οποιοδήποτε δεδομένο χαρτοφυλάκιο θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και τις θέσεις εκτός του χαρτοφυλακίου συναλλαγών που υπόκεινται σε κίνδυνο συναλλάγματος ή κίνδυνο βασικού εμπορεύματος ως εξής:
▼M8
όπου:
|
ESt
|
=
|
το μέτρο κινδύνου αναμενόμενης ζημίας,
|
|
i
|
=
|
ο δείκτης που δηλώνει τις πέντε ευρείες κατηγορίες παραγόντων κινδύνου που περιλαμβάνονται στην πρώτη στήλη του πίνακα 2 του άρθρου 325νστ,
|
|
UESt
|
=
|
το χωρίς περιορισμούς μέτρο αναμενόμενης ζημίας υπολογιζόμενο ως εξής:
|
|
|
=
|
το χωρίς περιορισμούς μέτρο αναμενόμενης ζημίας για την ευρεία κατηγορία i παράγοντα κινδύνου υπολογιζόμενο ως εξής:
|
ρ
|
=
|
ο εποπτικός συντελεστής συσχέτισης στις ευρείες κατηγορίες κινδύνων·ρ = 50 %,
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 2,
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 3,
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 4,
|
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας για την κατηγορία ευρέος κινδύνου i που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 2,
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας για την κατηγορία ευρέος κινδύνου i που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 3 και
|
|
|
=
|
το μέτρο της μερικής αναμενόμενης ζημίας για την κατηγορία ευρέος κινδύνου i που υπολογίζεται για όλες τις θέσεις του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με το άρθρο 325νε παράγραφος 4.
|
|
|
Άρθρο 325νδ 2.
|
Τα ιδρύματα εφαρμόζουν σενάρια μελλοντικών κλυδωνισμών μόνο στο συγκεκριμένο σύνολο υποδειγματοποιήσιμων παραγόντων κινδύνου που ισχύουν για το μέτρο κάθε μερικής αναμενόμενης ζημίας όπως ορίζεται στο άρθρο 325νε κατά τον καθορισμό του μέτρου κάθε μερικής αναμενόμενης ζημίας, για τον υπολογισμό του μέτρου κινδύνου αναμενόμενης ζημίας σύμφωνα με την παράγραφο 1.
|
|
Άρθρο 325νδ 3.
|
Όταν τουλάχιστον μία πράξη του χαρτοφυλακίου έχει τουλάχιστον έναν υποδειγματοποιήσιμο παράγοντα κινδύνου που έχει καταταχθεί στην ευρεία κατηγορία i παράγοντα κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 325νστ, τα ιδρύματα υπολογίζουν το χωρίς περιορισμούς μέτρο αναμενόμενης ζημίας για την ευρεία κατηγορία i παράγοντα κινδύνου και το συμπεριλαμβάνουν στον τύπο του μέτρου κινδύνου αναμενόμενης ζημίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
|
|
Άρθρο 325νδ 4.
|
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ένα ίδρυμα δύναται να μειώσει τη συχνότητα υπολογισμού των χωρίς περιορισμούς μέτρων της αναμενόμενης ζημίας
των μέτρων μερικής αναμενόμενης ζημίας
,
και
για όλες τις κατηγορίες ευρέος παράγοντα κινδύνου i από ημερήσια σε εβδομαδιαία, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)
το ίδρυμα δύναται να αποδείξει στην αρμόδια αρχή του ότι ο υπολογισμός του χωρίς περιορισμούς μέτρου της αναμενόμενης ζημίας
δεν υποτιμά τον κίνδυνο αγοράς των σχετικών θέσεων του χαρτοφυλακίου συναλλαγών,
β)
Το ίδρυμα δύναται να αυξήσει τη συχνότητα υπολογισμού των
,
,
και
από εβδομαδιαία σε ημερήσια όποτε αυτό απαιτηθεί από την αρμόδια αρχή του.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|