+Člen 325bb Mera tveganja pričakovanega primanjkljaja
---+Člen 325bb 1.
---+Člen 325bb 2.
---+Člen 325bb 3.
---+Člen 325bb 4.
|
Člen 325bb Mera tveganja pričakovanega primanjkljaja
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Člen 325bb 1.
|
Institucije izračunajo mero tveganja pričakovanega primanjkljaja iz točke (a) člena 325ba(1) za kateri koli dani datum „t“ n za kateri koli dani portfelj pozicij iz trgovalne knjige in pozicij iz netrgovalne knjige, za katere obstaja valutno ali blagovno tveganje na naslednji način:
▼M8
pri čemer je:
|
ESt
|
=
|
mera tveganja pričakovanega primanjkljaja;
|
|
i
|
=
|
indeks, ki označuje pet širših kategorij dejavnikov tveganja, navedenih v prvem stolpcu razpredelnice 2 člena 325bd;
|
|
UESt
|
=
|
mera neomejenega pričakovanega primanjkljaja, izračunana, kot sledi:
|
|
|
=
|
mera neomejenega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna na naslednji način:
|
ρ
|
=
|
nadzorniški korelacijski faktor med širšimi kategorijami tveganja; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(2);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(3);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(4);
|
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(2);
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(3), in
|
|
|
=
|
mera delnega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i, ki se izračuna za vse pozicije v portfelju v skladu s členom 325bc(4).
|
|
|
Člen 325bb 2.
|
Institucije scenarije prihodnjih šokov uporabljajo samo za specifičen niz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, ki se uporablja za mero vsakega delnega pričakovanega primanjkljaja, kot je določeno v členu 325bc, ko določajo mero vsakega delnega pričakovanega primanjkljaja za izračun mere tveganja pričakovanega primanjkljaja v skladu z odstavkom 1.
|
|
Člen 325bb 3.
|
Kadar ima vsaj en posel v portfelju vsaj en dejavnik tveganja, primeren za modeliranje, ki je razporejen v širšo kategorijo dejavnikov tveganja i v skladu s členom 325bd, institucije izračunajo mero neomejenega pričakovanega primanjkljaja za širšo kategorijo dejavnikov tveganja i in jo vključijo v formulo mere tveganja pričakovanega primanjkljaja iz odstavka 1 tega člena.
|
|
Člen 325bb 4.
|
Z odstopanjem od odstavka 1 lahko institucija zmanjša pogostost izračuna mer neomejenega pričakovanega primanjkljaja
in mer delnega pričakovanega primanjkljaja
,
in
za vse širše kategorije dejavnikov tveganja i z dnevnega na tedenski izračun, če sta izpolnjena oba naslednja pogoja:
(a)
institucija lahko pristojnemu organu dokaže, da pri izračunu mere neomejenega pričakovanega primanjkljaja
ne podcenjuje tržnih tveganj ustreznih pozicij iz trgovalne knjige;
(b)
institucija lahko poveča pogostost izračuna
,
,
in
s tedenske na dnevno, če to zahteva njen pristojni organ.
|
,
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|