+Članak 325.bb Mjera rizika očekivanog manjka
---+Članak 325.bb 1.
---+Članak 325.bb 2.
---+Članak 325.bb 3.
---+Članak 325.bb 4.
|
Članak 325.bb Mjera rizika očekivanog manjka
-
1. Pregled
| Naslov |
Regulativa |
|
Članak 325.bb 1.
|
Institucije izračunavaju mjeru rizika očekivanog manjka iz članka 325.ba stavka 1. točke (a) za svaki određeni datum ,t’ i za svaki određeni portfelj pozicija iz knjige trgovanja i iz knjige pozicija kojima se ne trguje, a koje su podložne valutnom riziku i robnom riziku kako slijedi:
▼M8
pri čemu je:
|
ESt
|
=
|
mjera rizika očekivanog manjka;
|
|
i
|
=
|
indeks koji označava pet širokih kategorija faktora rizika navedenih u prvom stupcu tablice 2. iz članka 325.bd;
|
|
UESt
|
=
|
mjera neograničenog očekivanog manjka izračunana kako slijedi:
|
|
|
=
|
mjera neograničenog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika „i” i izračunana kako slijedi:
|
ρ
|
=
|
regulatorni korelacijski faktor za sve široke kategorije rizika; ρ = 50 %;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 3.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka koja se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 4.;
|
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 2.;
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 3.; i
|
|
|
=
|
mjera djelomičnog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika i koji se izračunava za sve pozicije u portfelju u skladu s člankom 325.bc stavkom 4.
|
|
|
Članak 325.bb 2.
|
Institucije primjenjuju scenarije budućih šokova samo na posebne skupove faktora rizika koji se mogu modelirati primjenjivih na mjeru svakog djelomičnog očekivanog manjka, kako je navedeno u članku 325.bc, pri određivanju mjere svakog djelomičnog očekivanog manjka za izračun mjere rizika očekivanog manjka u skladu sa stavkom 1.
|
|
Članak 325.bb 3.
|
Ako najmanje jedna transakcija portfelja ima najmanje jedan faktor rizika koji se može modelirati koji je raspoređen u široku kategoriju faktora rizika „i” u skladu s člankom 325.bd, institucije izračunavaju mjeru neograničenog očekivanog manjka za široku kategoriju faktora rizika „i” i uključuju je u formulu mjere rizika očekivanog manjka iz stavka 1. ovog članka.
|
|
Članak 325.bb 4.
|
Odstupajući od stavka 1., institucija može učestalost izračuna mjera neograničenog očekivanog manjka
i mjera djelomičnog očekivanog manjka
,
i
za sve široke kategorije faktora rizika „i” smanjiti s dnevne na tjednu, uz uvjet da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:
(a)
institucija je u mogućnosti dokazati svojem nadležnom tijelu da se izračunom mjere neograničenog očekivanog manjka
ne podcjenjuje tržišni rizik relevantnih pozicija iz knjige trgovanja;
(b)
institucija je u mogućnosti učestalost izračuna
,
,
, i
i povećati s tjedne na dnevnu, ako to zahtijeva njezino nadležno tijelo.
|
,
1.1 Reference
1.2 Utvrđeni zahtjevi
1.3 Povezani standardi
2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|