Artikel 325 novodecies Deltarisicogevoeligheden

=

de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit risicovrije rentes;

rkt

=

de rente van een risicovrije curve k met looptijd t;

Vi (.)

=

de prijsfunctie van instrument i; en

x, y

=

andere risicofactoren dan rkt in de prijsfunctie Vi;

=

de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit het inflatierisico en de cross-currencybasis;

=

een vector van m componenten die de impliciete inflatiecurve of de cross-currencybasiscurve voor een gegeven valuta j weergeven, waarbij m gelijk is aan het aantal met inflatie of cross-currencybasis samenhangende variabelen dat in het prijsmodel van instrument i wordt gebruikt;

=

de eenheidsmatrix van dimensie (1 x m);

Vi (.)

=

de prijsfunctie van het instrument i; en

y, z

=

andere variabelen in het prijsmodel.

sk

=

de gevoeligheden voor de risicofactoren bestaande uit contante aandelenkoersen;

k

=

een specifiek aandeel;

EQk

=

de waarde van de contante koers van dat aandeel;

Vi (.)

=

de prijsfunctie van instrument i; en

x, y

=

andere risicofactoren dan EQk in de prijsfunctie Vi;

=

de gevoeligheden voor risicofactoren bestaande uit aandelenrepotarieven;

k

=

de index die het aandeel aangeeft;

=

een vector van m componenten die de looptijdstructuur van de repo voor een specifiek aandeel k weergeven, waarbij m gelijk is aan het met verschillende looptijden overeenstemmende aantal repotarieven dat in het prijsmodel van instrument i wordt gebruikt;

=

de eenheidsmatrix van dimensie (1 · m);

Vi (.)

=

de prijsfunctie van het instrument i; en

y, z

=

andere risicofactoren dan
in de prijsfunctie Vi.