EBA-richtsnoeren voor de beoordeling van ASI's

Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgevaardigd op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie ('de EBA-verordening'). Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening moeten bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste inspannen om aan de richtsnoeren te voldoen.

In de richtsnoeren wordt aangegeven welke toezichtpraktijken binnen het Europees Systeem voor financieel toezicht naar de mening van EBA passend zijn, of hoe het EU-recht op een specifiek gebied moet worden toegepast. EBA verwacht dan ook van alle bevoegde autoriteiten en financiële instellingen tot wie de richtsnoeren zijn gericht, dat zij hieraan voldoen door ze op passende wijze in hun toezichtpraktijk te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer de richtsnoeren in de eerste plaats tot instellingen zijn gericht.

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening moeten de bevoegde autoriteiten uiterlijk op 17 februari 2015 aan EBA kenbaar maken of zij aan deze richtsnoeren voldoen of voornemens deze op te volgen, dan wel aangeven waarom zij hier niet aan voldoen of niet voornemens zijn deze op te volgen. Bij gebreke van kennisgeving binnen deze termijn worden bevoegde autoriteiten door EBA geacht niet aan de richtsnoeren te hebben voldaan. De kennisgevingen moeten worden ingediend door het hiervoor bedoelde formulier, dat te vinden is in hoofdstuk 5, te versturen naar compliance@eba.europa.eu onder vermelding van referentienummer 'EBA/GL/2014/10'. De kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die gemachtigd zijn om namens hun bevoegde autoriteit mee te delen of deze al dan niet aan de richtsnoeren voldoet.

Overeenkomstig artikel 16, lid 3, zullen de kennisgevingen op de website van EBA worden bekendgemaakt.

Titel I — Onderwerp, toepassingsgebied en definities

Titel II — Scoringsmethodiek voor de beoordeling van de ASI's

Titel III — Beoordeling van ASI‘s door toezichthouders

Titel IV — Bekendmaking en kennisgeving

Titel V — Slotbepalingen en tenuitvoerlegging

Bijlage 1 — Verplichte indicatoren voor het toekennen van scores

Tabel 1

Tabel 2

Facultatieve indicator Totale uitstaande bedrag bij wanbetaling (exposure at default - EAD) Totale risicogewogen activa (risk-weighted asset - RWA) Posten buiten de balanstelling Marktkapitalisatie Totale EAD/bbp van lidstaat Totale activa/bbp van lidstaat Leningen van de particuliere sector* Hypothecaire leningen* Bedrijfsleningen* Particuliere leningen* Particuliere deposito's* Deposito's gegarandeerd krachtens het depositogarantiestelsel* Bedrijfsdeposito's* Alle deposito's* Aantal particuliere klanten* Marktaandeel in het clearing- en afwikkelingssysteem* Betalingsdiensten aan marktdeelnemers of anderen* In bewaring gegeven activa* Overneming van de uitgifte van obligaties* Overneming van de uitgifte van aandelen* Aangehouden binnenlandse obligaties Aantal depositorekeningen — zakelijk* Aantal depositorekeningen — particulier* Geografische verdeling van de activiteit van de bank Type cliënten* Activa van niveau 3 Derivaten (actief- en/of passiefzijde) De waarde van de handelseffecten en voor verkoop beschikbare effecten (rekening houdend met zeer liquide activa) Aantal dochterondernemingen Aantal buitenlandse dochterondernemingen Facultatieve indicator Aantal rechtsgebieden Mate van afwikkelbaarheid op basis van de beoordeling van de afwikkelbaarheid van de instelling Buitenlandse netto-inkomsten / totale inkomsten Niet-rentebaten / totale inkomsten* De waarde van repo's De waarde van de repo‘s met wederinkoop Mogelijke besmetting door entiteiten in het conglomeraat Mogelijke besmetting door aandeelhouders Mogelijke aantasting van de reputatie Interbancaire vorderingen en/of passiva* Effectenleningstransacties Omvang of waarde van markttransacties* Relevantie voor een institutioneel protectiestelsel waartoe de entiteit behoort Omvangrijke uitgifte van gedekte obligaties Schuldinstrumenten Aangeboden betalingsdiensten* De aansluiting naar en vanuit het buitenlandse bancaire stelsel De aansluiting naar en vanuit buitenlandse niet-bancaire instellingen Voor handelsdoeleinden aangehouden activa

Voor indicatoren aangeduid met een * kunnen de betrokken autoriteiten een passende reikwijdte kiezen (de lidstaat, de Unie, een bepaald gebied, wereldwijd).