Orientamenti ABE sulla valutazione degli O-SII

Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (il “regolamento ABE”). Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano il parere dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all’interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell’Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti e gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi agli orientamenti che si applicano a esse mediante il loro inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza in modo opportuno (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti si rivolgono principalmente agli enti.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a comunicare all’ABE entro il 17 febbraio 2015 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, esse sono ritenute dall’ABE non conformi. Le comunicazioni devono essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all’indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento “EBA/GL/2014/10”. Le comunicazioni devono essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I — Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Titolo II — Metodologia del punteggio per la valutazione degli O-SII

Titolo III — Valutazione di vigilanza degli O-SII

Titolo IV — Pubblicazione e notifica

Titolo V — Disposizioni finali e attuazione

Allegato 1 — Indicatori obbligatori per l'assegnazione del punteggio

Tabella 1

Tabella 2

Indicatore facoltativo Totale del valore delle esposizioni Totale attività ponderate per il rischio Voci fuori bilancio Capitalizzazione di mercato Totale esposizione in caso di inadempienza/PIL dello Stato membro Totale attività/PIL dello Stato membro Prestiti al settore privato* Mutui* Prestiti alle imprese * Prestiti al dettaglio* Depositi al dettaglio* Depositi garantiti con il sistema di garanzia dei depositi* Depositi delle imprese* Depositi vari* Numero di clienti retail* Quota nel sistema di compensazione e regolamento* Servizi di pagamento erogati a operatori di mercato o altri* Attività in custodia Sottoscrizione di emissioni obbligazionarie* Sottoscrizione di emissioni azionarie* Detenzioni di di obbligazioni nazionali Numero di conti di deposito — aziende* Numero di conti di deposito — retail* Ripartizione geografica dell'attività della banca Tipo di clienti* Attività di livello 3 Derivati (parte dell'attivo e/o del passivo) Valore di titoli di negoziazione e disponibili per la vendita (tenendo in considerazione le attività altamente liquide) Numero di filiazioni Numero di filiazioni estere Numero di giurisdizioni attive Grado di possibilità di risoluzione secondo la valutazione della possibilità di risoluzione dell'ente Proventi netti esteri/totale proventi Indicatore facoltativo Proventi non da interessi /totale proventi* Valore dei pronti contro termine attivi Valore dei pronti contro termine passivi Potenziale contagio attraverso entità in conglomerato Potenziale contagio attraverso azionisti Potenziale contagio reputazionale Crediti e/o passività interbancari* Operazioni di concessione in prestito di titoli Volumi o valori delle operazioni di mercato* Importanza per un IPS di cui l'entità è membro Emissione significativa di obbligazioni garantite Titolo di debito cartolarizzato Servizi di pagamento erogati* Connettività a e da un sistema bancario estero Connettività a e da un sistema non bancario estero Attività detenute per la negoziazione

Per gli indicatori contrassegnati con un asterisco (*), le autorità pertinenti possono selezionare l'ambito del caso (lo Stato membro, l'Unione, una certa regione, in tutto il mondo).