Ghidul ABE privind evaluarea O -SII

Prezentul document conține ghiduri emise în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modifica re a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (denumit în continuare „Regulamentul ABE”). În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ABE, autoritățile competente și instituțiile financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile.

Ghidul prezintă punctul de vedere al ABE privind practicile adecvate în materie de supraveghere în cadrul Sistemului european al supraveghetorilor financiari sau privind modul în care ar trebui aplicat dreptul Uniunii într- un anumit domeniu. Prin urmare, ABE se așteaptă ca toate autoritățile competente și instituțiile financiare cărora li se aplică ghidul să se conformeze. Autoritățile competente cărora li se aplică ghidul trebuie să îl integreze în practicile lor de supraveghere, după caz (de exemplu, prin modificarea cadrului legislativ sau a procedurilor de supraveghere), inclusiv în cazurile în care anumite puncte din cuprinsul documentului sunt adresate în primul rând instituțiilor.

În conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din Regulamentul ABE, autoritățile competente trebuie să notifice ABE dacă se conformează sau intenționează să se conformeze cu prezentul ghid sau să comunice motivele neconformării până la 17 februarie 2015. În absența unei notificări până la acest termen, ABE va considera că autoritățile competente nu respectă ghidul. Notificările se trimit prin intermediul formularului din secțiunea 5, la adresa compliance@eba.europa.eu , cu mențiunea „EBA/GL/2014/10”. Notificările trebuie trimise de persoane care au autoritatea de a raporta cu privire la respectarea ghidului în numele autorităților competente.

Notificările vor fi publicate pe site - ul ABE, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3).

Titlul I - Obiectul, domeniul de aplicare și definițiile

Titlul II - Metodologia de acordare a scorului pentru evaluarea O -SII

Titlul III - Evaluarea în scopuri de supraveghere a O -SII

Titlul IV - Publicare și comunicare

Titlul V - Dispoziții finale și punerea în aplicare

Anexa 1 - Indicatorii obligatorii pentru scor

Tabelul 1

Tabelul 2

Indicator opțional Total EAD Total RWA Elemente extrabilanțiere Capitalizarea pieței Total EAD/PIB-ul statului membru Active totale/PIB-ul statului membru Credite acordate sectorului privat* Credite ipotecare* Credite pentru afaceri* Credite retail* Depozite retail* Depozite garantate prin sistemul de garantare a depozitelor* Depozite corporate* Orice depozite* Numărul de clienți retail* Ponderea în sistemul de compensare și decontare* Serviciile de plată oferite participanților pe piață sau altor persoane* Active în custodie* Subscriere la emiterea de obligațiuni * Subscriere emiterea de titluri de capital* Deținer i de obligațiuni emise pe teritoriul naţional Numărul de conturi de depozit - firme* Numărul de conturi de depozit - retail* Defalcarea geografică a activității băncii Tipul clienților* Active de nivel 3 Instrumente financiare d erivate (elemente de active și/sau pasive) Valoarea titlurilor de valoare deținute pentru tranzacționare și disponibile pentru vânzare (luând Indicator opțional în considerare activele foarte lichide) Numărul de filiale Numărul de filiale aparţinând băncilor străine Numărul de jurisdicții active Gradul de rezoluție în conformitate cu evaluarea posibilităţilor de rezoluție a instituției Venituri nete provenind din activitatea desfășurată în afara teritoriului naţional /venituri totale Alte venituri decât cele din dobânzi/venituri totale* Valoarea contractelor repo Valoarea contractelor reverse repo Contagiunea potențială prin intermediul entități lor din cadrul conglomeratului Contagiunea potențială prin intermediul acționari lor Contagiunea potențială pe canalul reputați onal Creanțele și/sau datorii interbancare* Operațiuni de dare de titluri cu împrumut Volumul sau valorile tranzacțiilor de piață* Importanța pentru un IPS la care entitatea este membră Emiterea semnificativă de obligațiuni garantate Titluri de datorie garantate Servicii de plată furnizate * Conectivitate la și de la sistemul bancar străin Conectivitate la și de la instituții nebancare străine Active deținute pentru tranzacționare

Pentru indicatorii marcați cu * , autoritățile competente pot alege domeniul de aplicare adecvat (statul membru, Uniunea, o anumită regiune, nivelul global).