+Artykuł 325ai Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji niesekurytyzacyjnych
---+Artykuł 325ai 1.
---+Artykuł 325ai 2.

Artykuł 325ai Korelacje zachodzące w obrębie koszyka w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego w odniesieniu do pozycji niesekurytyzacyjnych

-

1. Przegląd

,
Artykuł 325ai 1.

Parametr korelacji ρkl między dwoma wskaźnikami wrażliwości WS k oraz WS l w ramach tego samego koszyka ustala się następująco:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
gdzie:

▼M17

ρkl (name) wynosi 1, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l są identyczne; wynosi 35 %, jeżeli obie nazwy wskaźników wrażliwości k i l należą do koszyków 1–18 określonych w art. 325ah ust. 1 tabela 4, a w przeciwnym wypadku – 80 %;

▼M8

ρkl (tenor) wynosi 1, jeżeli oba wierzchołki wskaźników wrażliwości k i l są takie same, a w przeciwnym wypadku – 65 %; oraz
ρkl (basis) wynosi 1, jeżeli oba wskaźniki wrażliwości dotyczą tych samych krzywych, a w przeciwnym wypadku – 99,90 %.
Artykuł 325ai 2.

Parametry korelacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, nie mają zastosowania do koszyka 18 w tabeli 4 w art. 325ah ust. 1. Wymóg kapitałowy na potrzeby wzoru na agregację ryzyka delta w koszyku 18 jest równy sumie wartości bezwzględnych ważonych wskaźników wrażliwości netto przypisanych do tego koszyka:

image

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy