+325ai straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos grupės viduje
---+325ai straipsnis 1.
---+325ai straipsnis 2.

325ai straipsnis Kredito maržos rizikos pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, koreliacijos grupės viduje

-

1. Apžvalga

,
325ai straipsnis 1.

Koreliacijos parametras ρkl tarp tos pačios grupės dviejų rūšių jautrumo WSk ir Wl yra toks:

▼M8

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kai:

▼M17

ρkl (name) lygus 1, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai yra vienodi; jis lygus 35 %, jei abu jautrumo k ir l trajektorijų pavadinimai 325ah straipsnio 1 dalies 4 lentelėje yra 1–18 grupėse; kitu atveju jis lygus 80 %;

▼M8

ρkl (tenor) lygus 1, jei abi jautrumo k ir l trajektorijų viršūnės yra vienodos; kitu atveju jis lygus 65 %;
ρkl (basis) lygus 1, jei abiejų rūšių jautrumas yra susijęs su tomis pačiomis kreivėmis; kitu atveju jis lygus 99,90 %.
325ai straipsnis 2.

Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti koreliacijos parametrai netaikomi 325ah straipsnio 1 dalyje pateikiamoje 4 lentelėje nurodytai 18 grupei. 18 grupės delta rizikos sumavimo formulės kapitalo reikalavimas yra lygus tai grupei priskirto grynojo svertinio jautrumo absoliučiųjų verčių sumai:

image

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai