+Artigo 325.o-AI Correlações intraescalões para risco de spread de crédito de não titularizações
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Artigo 325.o-AI Correlações intraescalões para risco de spread de crédito de não titularizações

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1. Visão geral

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Artigo 325.o-AI 1.

O parâmetro de correlação ρkl entre duas sensibilidades WSk e WSl dentro do mesmo escalão, é fixado do seguinte modo:

ρkl = ρkl (entidade de referência) · ρkl (prazo) · ρkl (base)
em que:

▼M17

ρkl (entidade de referência) é igual a 1 caso as duas entidades de referência das sensibilidades k e l sejam idênticas; é igual a 35 % caso as duas entidades de referência das sensibilidades k e l estejam nos escalões 1 a 18 do artigo 325.o-AH, n.o 1, quadro 4, e é igual a 80 % nos restantes casos;

▼M8

ρkl (prazo) é igual a 1 caso os dois vértices das sensibilidades k e l sejam idênticos e, caso contrário, é igual a 65 %;
ρkl (base) é igual a 1 caso as duas sensibilidades estejam relacionadas com as mesmas curvas e, caso contrário, é igual a 99,90 %.
Artigo 325.o-AI 2.

Os parâmetros de correlação a que se refere o n.o 1 do presente artigo não se aplicam ao escalão 18 no quadro 4 do artigo 325.o-AH, n.o 1. O requisito de fundos próprios para efeitos da fórmula de agregação do risco delta dentro do escalão 18 é igual à soma dos valores absolutos das sensibilidades líquidas ponderadas atribuídas a esse escalão:

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1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas