+325.ai pants Kopas iekšējās korelācijas kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem
---+325.ai pants 1.
---+325.ai pants 2.

325.ai pants Kopas iekšējās korelācijas kredītriska starpības riskam attiecībā uz nevērtspapīrošanas instrumentiem

-

1. Pārskats

,
325.ai pants 1.

Starp diviem jutīgumiem WSk un WSl tajā pašā kopā korelācijas parametru ρkl nosaka šādi:

ρkl = ρkl (parādnieks) · ρkl (termiņš) · ρkl (bāze)
kur:

▼M17

ρkl (parādnieks) ir vienāds ar 1, ja divi parādnieki ar jutīgumiem k un l ir identiski; tas ir 35 %, ja divi parādnieki ar jutīgumiem k un l ir 325.ah panta 1. punkta 4. tabulas 1.–18. kopā, citos gadījumos tas ir 80 %.

▼M8

ρkl (termiņš) ir vienāds ar 1, ja divas virsotnes jutīgumiem k un l ir identiskas, citos gadījumos tas ir 65 %; un
ρkl (bāze) ir vienāds ar 1, ja divi jutīgumi attiecas uz tām pašām līknēm, citos gadījumos tas ir 99,90 %.
325.ai pants 2.

Šā panta 1. punktā minētos korelācijas parametrus nepiemēro 325.ah panta 1. punkta 4. tabulas 18. kopai. Kapitāla prasība attiecībā uz delta riska aprēķināšanas formulu 18. kopā ir vienāda ar summu, ko veido minētajā kopā piesaistīto neto svērto jutīgumu absolūtās vērtības:

image

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti