+Article 325sextricies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation
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Article 325sextricies Corrélations intra-classe pour le risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation

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1. Vue d’ensemble

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Article 325sextricies 1.

Le coefficient de corrélation ρk l entre deux sensibilités WS k et WS l au sein d'une même classe est déterminé comme suit:

ρkl = ρkl (nom) · ρkl (durée) · ρkl (base)
où:

▼M17

ρkl (nom) est égal à 1 lorsque les deux signatures des sensibilités k et l sont identiques; il est égal à 35 % lorsque les deux signatures des sensibilités k et l appartiennent aux classes 1 à 18 de l’article 325 quintricies, paragraphe 1, tableau 4, et à 80 % dans les autres cas

▼M8

ρk l (durée) est égal à 1 si les deux vertex des sensibilités k et l sont identiques, et il est égal à 65 % dans les autres cas;
ρk l (base) est égal à 1 si les deux sensibilités se rapportent aux mêmes courbes, et il est égal à 99,90 % dans les autres cas.
Article 325sextricies 2.

Les coefficients de corrélation visés au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la classe 18 du tableau 4 de l'article 325 quintricies, paragraphe 1. L'exigence de fonds propres aux fins de la formule d'agrégation du risque delta pour la classe 18 est égale à la somme des valeurs absolues des sensibilités nettes pondérées attribuées à ladite classe:

image

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes