+Článok 325ai Korelácie v rámci skupiny pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie
---+Článok 325ai 1.
---+Článok 325ai 2.

Článok 325ai Korelácie v rámci skupiny pre riziko kreditného rozpätia pre nesekuritizácie

-

1. Prehľad

,
Článok 325ai 1.

Korelačný parameter ρk l medzi dvoma citlivosťami WS k a WS l v rámci rovnakej skupiny sa stanovuje takto:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
kde:

▼M17

ρkl (name) sa rovná 1, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú identické; sa rovná 35 %, ak dva referenčné tituly citlivostí k a l sú v skupinách 1 až 18 v článku 325ah ods. 1 tabuľke 4, a 80 % v ostatných prípadoch

▼M8

ρkl (tenor) sa rovná 1, ak dva vrcholné body citlivostí k a l sú identické, a 65 % v ostatných prípadoch, a
ρkl (basis) sa rovná 1, ak sa dve citlivosti vzťahujú na rovnaké krivky, a 99,90 % v ostatných prípadoch.
Článok 325ai 2.

Korelačné parametre uvedené v odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na skupinu 18 v tabuľke 4 v článku 325ah ods. 1. Kapitálová požiadavka pre vzorec agregácie rizika delta v rámci skupiny 18 sa rovná súčtu absolútnych hodnôt čistých vážených citlivostí priradených uvedenej skupine:

image

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy