+Член 325аи Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация
---+Член 325аи 1.
---+Член 325аи 2.

Член 325аи Вътрешногрупови корелационни коефициенти за риска от кредитния спред за експозиции, които не са част от секюритизация

-

1. Преглед

,
Член 325аи 1.

Корелационните параметри ρk l между две чувствителности WS k и WS l в рамките на една и съща група се определят, както следва:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis),
където:

▼M17

ρkl (name) е равен на 1, когато двете означения на чувствителностите k и l съвпадат; той е равен на 35 %, когато двете означения на чувствителностите k и l попадат в групи 1 — 18 в член 325аз, параграф 1, таблица 4, а в противен случай е равен на 80 %;

▼M8

ρkl (tenor) е равен на 1, когато двете точки на чувствителностите k и l съвпадат, в противен случай е равен на 65 %; и
ρkl (basis) е равен на 1, когато двете чувствителности са свързани към еднакви криви, в противен случай е равен на 99,90 %.
Член 325аи 2.

Корелационните параметри, посочени в параграф 1 от настоящия член, не се прилагат към група 18, посочена в таблица 4 в член 325аз, параграф 1. Капиталовите изисквания на формулата за сумиране на делта риска в рамките на група 18 са равни на сбора от абсолютните стойности на нетните претеглени чувствителности, отнесени към тази група:

image

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти