+Άρθρο 325λε Συσχετίσεις εντός κλιμακίου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις
---+Άρθρο 325λε 1.
---+Άρθρο 325λε 2.

Άρθρο 325λε Συσχετίσεις εντός κλιμακίου για κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου για μη τιτλοποιήσεις

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 325λε 1.

Μεταξύ δύο ευαισθησιών WS«k» και WS«l» εντός του ίδιου κλιμακίου, η παράμετρος συσχέτισης ρkl ορίζεται ως εξής:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
όπου:

▼M17

ρkl (name) ισούται με 1 όταν τα δύο ονόματα των ευαισθησιών k και l είναι ταυτόσημα· ισούται με 35 % όταν τα δύο ονόματα των ευαισθησιών k και l εντάσσονται στα κλιμάκια 1 έως 18 στο άρθρο 325λδ παράγραφος 1 πίνακας 4, διαφορετικά ισούται με 80 %·

▼M8

ρkl (tenor) ισούται με 1, όταν οι δύο κορυφές των ευαισθησιών k και l είναι ταυτόσημες, και με 65 % σε διαφορετική περίπτωση και
ρkl (basis) ισούται με 1, όταν οι δύο ευαισθησίες σχετίζονται με τις ίδιες καμπύλες, και με 99,90 % σε διαφορετική περίπτωση.
Άρθρο 325λε 2.

Οι παράμετροι συσχέτισης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για το κλιμάκιο 18 στον πίνακα 4 του άρθρου 325λδ παράγραφος 1. Η κεφαλαιακή απαίτηση για τον τύπο της συνάθροισης του κινδύνου δέλτα εντός του κλιμακίου 18 ισούται με το άθροισμα των απόλυτων τιμών των καθαρών σταθμισμένων ευαισθησιών που κατατάσσονται στο εν λόγω κλιμάκιο:

image

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα