+Artikel 325ai Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar
---+Artikel 325ai 1.
---+Artikel 325ai 2.

Artikel 325ai Korrelationer inom en och samma undergrupp vad gäller kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar

-

1. Översikt

,
Artikel 325ai 1.

Korrelationsparametern ρkl mellan de två känsligheterna WSk och WSl inom samma undergrupp ska fastställas till:

ρkl= ρkl (namn) · ρkl (löptid) · ρkl (basis)
där

▼M17

ρkl (namn) ska vara lika med 1 om de två namnen för känsligheterna k och l är identiska; den ska vara lika med 35 %, om de två namnen för känsligheterna k och l är i undergrupperna 1–18 i tabell 4 i artikel 325ah.1, och i annat fall lika med 80 %.

▼M8

ρkl (löptid) är lika med 1 om de två punkterna för känsligheterna k and l är identiska, och är i annat fall lika med 65 %, och
ρkl (basis) är lika med 1 om de två känsligheterna gäller samma kurvor, och är i annat fall lika med 99,90 %.
Artikel 325ai 2.

De korrelationsparametrar som avses i punkt 1 i denna artikel ska inte tillämpas på undergrupp 18 i tabell 4 i artikel 325ah.1. För formeln för sammanräkning av deltarisk inom undergrupp 18 ska kapitalkravet vara lika med summan av absolutvärdena av de vägda nettokänsligheter som tilldelats den undergruppen:

image

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder