+325 ai artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa arvopaperistamiseen liittymättömän luottomarginaaliriskin osalta
---+325 ai artikla 1.
---+325 ai artikla 2.

325 ai artikla Korrelaatiot samassa alaluokassa arvopaperistamiseen liittymättömän luottomarginaaliriskin osalta

-

1. Yleiskatsaus

,
325 ai artikla 1.

Samassa alaluokassa olevien kahden herkkyyden WSk ja WSl välinen korrelaatioparametri ρkl määritetään seuraavasti:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
jossa:

▼M17

ρkl (name) on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k ja l molemmat riskikohteet ovat samat; se on yhtä kuin 35 prosenttia, kun herkkyyksien k ja l molemmilla riskikohteilla on 325 ah artiklan 1 kohdan taulukossa 4 alaluokka 1–18, muussa tapauksessa se on yhtä kuin 80 prosenttia.

▼M8

ρkl (tenor) on yhtä kuin 1, kun herkkyyksien k and l molemmat pisteet ovat samat, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 65 prosenttia;
ρkl (basis) on yhtä kuin 1, kun molemmat herkkyydet liittyvät samoihin käyriin, ja muussa tapauksessa yhtä kuin 99,90 prosenttia.
325 ai artikla 2.

Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuja korrelaatioparametrejä ei sovelleta 325 ah artiklan 1 kohdassa olevassa taulukossa 4 olevaan alaluokkaan 18. Kyseistä alaluokkaa koskevan deltariskin laskukaavan osalta pääomavaatimus on yhtä kuin alaluokkaan 18 osoitettujen nettopainotettujen herkkyyksien absoluuttisten arvojen summa seuraavasti:

image

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit