+Članak 325.ai Korelacije unutar razreda za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije
---+Članak 325.ai 1.
---+Članak 325.ai 2.

Članak 325.ai Korelacije unutar razreda za rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije

-

1. Pregled

,
Članak 325.ai 1.

Između dviju osjetljivosti WS k i WS l unutar istog razreda korelacijski parametar ρk l određuje se kako slijedi:

ρkl = ρkl (name) · ρkl (tenor) · ρkl (basis)
pri čemu je:

▼M17

ρkl (name) jednako 1 ako su dva subjekta osjetljivosti k i l identična; jednako 35 % ako su dva subjekta osjetljivosti k i l u razredima od 1 do 18 iz članka 325.ah stavka 1. tablice 4., a u protivnom jednako 80 %

▼M8

ρkl (tenor) jednak je 1 ako su dvije točke osjetljivosti k i l identične, a ako to nije slučaj jednak je 65 %; i
ρkl (basis) jednak je 1 ako se dvije osjetljivosti odnose na iste krivulje, a ako to nije slučaj jednak je 99,90 %.
Članak 325.ai 2.

Korelacijski parametri iz stavka 1. ovog članka ne primjenjuju se na razred 18 iz tablice 4. članka 325.ah stavka 1. Agregacijska formula za kapitalni zahtjev za delta-rizik unutar razreda 18 jednaka je zbroju apsolutnih vrijednosti neto ponderiranih osjetljivosti raspoređenih u taj razred:

image

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi